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Stratégies / Momentum / Linear Regression Momentum Pivot

Linear Regression Momentum Pivot

Achète sur un pivot haut de momentum pendant que le +DI baisse, ou sur un pivot haut du +DI pendant que le momentum est négatif et en hausse. Clôture le long sur des signaux de sortie distincts du momentum et du +DI, avec un stop à 1.6 fois l'ATR sur 14 périodes sous l'entrée.

MomentumLong uniquementSwingUSD/JPYJournalier
9.58Profit factor
2,383,220Gain net USD
4.42%Taux de réussite
1,606Trades
-167,590Max drawdown
1,484Trade moyen

Meilleure exécution sur 9. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:1.

Règles d'entrée, long

  2. Ou bien le +DI(14) forme un pivot haut, le momentum est supérieur ou égal à sa valeur précédente, et le momentum est inférieur à 0.
  3. Entre en long au marché lorsque la position est à plat et que l'un des deux ensembles de conditions est rempli.
  4. Un stop loss situé à 1.6 fois l'ATR sur 14 périodes sous le prix d'exécution est défini à l'entrée.

Règles de sortie

  2. Ou bien le +DI forme un pivot haut, le momentum baisse tout en restant positif, et le +DI est supérieur à 23.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-05
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-05

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier9.58 1,6064.422,383,220 USD-167,590
Dow Jones1 heuren/a 2,32940.3618,722 EUR-10,157
Dow JonesJournaliern/a 83443.5313,058 EUR-6,385
Dow Jones4 heuresn/a 60141.4312,434 EUR-6,140
DAX 40Journaliern/a 97539.1811,995 EUR-4,822
Nasdaq 1004 heuresn/a 1,87940.398,857 EUR-4,230
Nasdaq 100Journaliern/a 68936.438,839 EUR-4,189
Pétrole Brent4 heuresn/a 1,03740.606,547 EUR-2,969
FTSE 100Journaliern/a 71144.444,388 EUR-3,052

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Linear Regression Momentum Pivot
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

mom = close - ((highest[20](high) + lowest[20](low)) / 2 + Average[20](close)) / 2
sz = LinearRegression[20](mom)
di = DIplus[14](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

17 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Régression linéaireDMISMAATR
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresUSD/JPY · Journalier · données anciennes 0.00 USD

USD/JPY n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 12,000 barres.

USD/JPY · Journalier

Barres disponibles12,000
Net, exécution standard de 200,000 barres2,383,220.00 USD
Net, exécution longue2,383,220.00 USD
Net sur les seules données plus anciennes0.00 USD
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Linear Regression Momentum Pivot dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 9 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 9.58 sur 1,606 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 167,590 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,383,220 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation