Can I run Keltner Dual Breakout SMA Exit in ProOrder?

Yes. The code is ProBuilder and runs as an automated ProOrder system. Backtest it on your own account with your own spread and position size before trading it live.

Which markets was it tested on?

It was tested on 18 market and timeframe combinations. The best run was USD/JPY, Daily, with a profit factor of 2.48 over 137 trades.

How large was the drawdown?

The best run had a maximum drawdown of 341,500 USD at the tested position size, against a net result of 3,147,460 USD.

Stratégies / Breakout / Keltner Dual Breakout SMA Exit

Keltner Dual Breakout SMA Exit

Le système achète lorsque le cours de clôture croise au-dessus d'une bande Keltner supérieure elle-même située au-dessus d'une bande plus lente, et vend à découvert sur le breakout symétrique. Un long est clôturé lorsque le cours de clôture croise sous la SMA sur 100 périodes, et un short lorsqu'il croise au-dessus.

BreakoutLong & shortSwingUSD/JPYJournalier

2.48Profit factor

3,147,460Gain net USD

40.88%Taux de réussite

137Trades

-341,500Max drawdown

22,974Trade moyen

Meilleure exécution sur 18. USD/JPY, Journalier, spread 1, d'après l'exécution pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:7.

Règles d'entrée, long

Le cours de clôture est au-dessus de la bande supérieure plus lente, EMA(100) plus 2 fois ATR(10).
Un signal long inverse un short ouvert.

Règles d'entrée, short

Le cours de clôture est sous la bande inférieure plus lente, EMA(100) moins 2 fois ATR(10).
Un signal short inverse un long ouvert.

Règles de sortie

Un short est clôturé lorsque le cours de clôture croise au-dessus de la SMA sur 100 périodes, si aucun signal d'inversion ne se déclenche sur cette bar.

Conditions de test

Période	Jusqu'au 2026-10-10
Instrument	USD/JPY, Journalier
Spread	1 points
Capital de départ	1,000,000
Coûts	Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
Barres	Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test	2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

Marché	Unité de temps	PF	Trades	% de réussite	Net	Max DD
USD/JPYMeilleure exécution	Journalier	2.48	137	40.88	3,147,460 USD	-341,500
USD/JPY	30 min	n/a	2,143	33.69	475,560 USD	-206,790
USD/JPY	15 min	n/a	2,124	32.63	458,310 USD	-169,190
USD/JPY	10 min	n/a	2,264	30.30	305,080 USD	-146,000
EUR/USD	Journalier	n/a	142	41.55	113,977 USD	-55,905
Nikkei 225	Journalier	n/a	133	37.59	51,917 USD	-17,105
Argent	4 heures	n/a	347	35.73	30,984 USD	-28,820
Nikkei 225	1 heure	n/a	1,173	31.80	16,988 USD	-9,656
GBP/USD	Journalier	n/a	155	36.13	16,922 USD	-4,874
Nikkei 225	3 min	n/a	2,314	30.34	11,117 USD	-7,822
Nikkei 225	2 min	n/a	2,380	28.91	10,855 USD	-7,719
Nasdaq 100	Journalier	n/a	129	38.76	9,288 EUR	-4,581
Or	Journalier	n/a	164	34.76	2,260 EUR	-1,262
Or	30 min	n/a	2,186	33.99	1,674 EUR	-1,145
Or	15 min	n/a	2,174	29.35	1,357 EUR	-955
Or	10 min	n/a	2,220	28.38	1,323 EUR	-1,130
Or	4 heures	n/a	369	33.06	1,315 EUR	-847
Or	5 min	n/a	2,178	29.29	1,046 EUR	-783

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 18. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Keltner Dual Breakout SMA Exit
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myAtr = AverageTrueRange[10](close)
basef = ExponentialAverage[20](close)
upf = basef + 2.0 * myAtr
lof = basef - 2.0 * myAtr
bases = ExponentialAverage[100](close)
ups = bases + 2.0 * myAtr
los = bases - 2.0 * myAtr
ma = Average[100](close)

19 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Canal de KeltnerEMAATRSMA

Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresUSD/JPY · Journalier · données anciennes 10.00 USD

USD/JPY n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 12,000 barres.

USD/JPY · Journalier

Barres disponibles	12,000
Net, exécution standard de 200,000 barres	3,147,460.00 USD
Net, exécution longue	3,147,470.00 USD
Net sur les seules données plus anciennes	10.00 USD

À lire d'abordFaiblesses connues2 points

Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Keltner Dual Breakout SMA Exit dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 18 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 2.48 sur 137 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 341,500 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 3,147,460 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

EMA 8 21 RSI Filtered Bracket

Meilleure exécution sur le même marché, USD/JPY.

1.09 PF · 6,194 trades

Two-Day Range Midline Cross

Également une stratégie breakout.

2.52 PF · 114 trades

Inscrivez-vous sur la liste d'attente ProRealAlgos pour trader un portefeuille testé plutôt que des stratégies isolées.

La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.com Stats Documentation

Rejoignez la communauté ProRealAlgos

Les inscriptions sont suspendues. Toutes les places sont actuellement prises.Laissez votre e-mail et nous vous contacterons dès qu’une place se libère.

Quand souhaitez-vous commencer ?

Dans les 6 mois 6–12 mois Je me renseigne