Les livres... mais pas gratuits
Le canal est l'EMA 20 plus ou moins 2 fois l'ATR(10). Une clôture au-dessus de la ligne supérieure ouvre un long et une clôture sous la ligne inférieure ouvre un short. Les trades se ferment quand le prix repasse l'EMA 20 ou touchent un stop de 1%.
Meilleure exécution sur 16. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, de l'exécution sweeps:2026-09-07-NAS100-30m-opt.tsv:14.
| Période | Jusqu'au 2026-09-07 |
| Instrument | Nasdaq 100, 30 minutes |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-07 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| bandPeriod Longueur de l'EMA au centre du canal | 20 |
| atrPeriod Longueur de l'ATR pour la largeur du canal | 10 |
| atrMultiplier Largeur du canal en ATR de chaque côté | 2 |
| stopLossPct Stop de protection en pourcentage du prix d'entrée | 1 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 30 min | n/a | 4,800 | 35.25 | 83.50 EUR | -7,693 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 2,746 | 35.11 | 2,704 EUR | -5,869 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 4,712 | 34.85 | 2,020 EUR | -6,069 |
| Or | 30 min | n/a | 4,251 | 34.30 | 602 EUR | -1,811 |
| Or | 1 heure | n/a | 2,678 | 35.88 | 329 EUR | -1,231 |
| Or | 5 min | n/a | 4,176 | 31.63 | -1,057 EUR | -1,442 |
| Or | 15 min | n/a | 4,188 | 30.56 | -1,628 EUR | -2,510 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 4,397 | 33.45 | -2,512 EUR | -4,879 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 4,754 | 33.24 | -2,548 EUR | -3,780 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 4,500 | 30.13 | -3,341 EUR | -3,392 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 3,124 | 33.13 | -3,904 EUR | -9,198 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 3,061 | 34.20 | -4,081 EUR | -4,297 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 4,715 | 31.73 | -5,071 EUR | -5,160 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 4,727 | 29.41 | -11,029 EUR | -12,366 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 4,628 | 32.48 | -11,929 EUR | -14,467 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 4,691 | 32.62 | -12,165 EUR | -12,494 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // Keltner Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade bandPeriod = 20 // EMA at the centre of the channel atrPeriod = 10 // ATR length for the channel width atrMultiplier = 2 // channel width in ATRs each side stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- midBand = ExponentialAverage[bandPeriod](close) atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close) upperBand = midBand + atrMultiplier * atrValue lowerBand = midBand - atrMultiplier * atrValue
27 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Techniquement oui, mais les tests ne justifient pas de l'utiliser en l'état. Le code réécrit n'a pas non plus été vérifié à la compilation.
DAX 40 1 heure a réalisé EUR 2,703.9, DAX 40 30 minutes EUR 2,019.8, et Gold en 30 minutes et 1 heure a été légèrement positif. Le reste a perdu.
La meilleure exécution a subi un drawdown de EUR 7,693 avec une position size de 1, soit plusieurs fois son gain net.
Sur les graphiques en 5 et 15 minutes, le spread de 3 points absorbe une grande part de chaque petit mouvement, et ce sont les plus mauvais résultats.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
