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Après une inside bar, le système achète une clôture au-dessus de son plus haut ou vend une clôture en dessous de son plus bas. Il sort sur une clôture au-delà du plus bas ou du plus haut sur 5 bars, ou sur un stop de 1%.
Meilleure exécution sur 16. Nasdaq 100, 15 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-09-07-NAS100-15m-opt.tsv:19.
| Période | Jusqu'au 2026-09-07 |
| Instrument | Nasdaq 100, 15 minutes |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-07 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| channelPeriod Longueur du canal de sortie | 5 |
| stopLossPct Stop de protection, pourcentage du prix d'entrée | 1 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 15 min | n/a | 7,858 | 30.64 | -31,620 EUR | -32,200 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 4,773 | 31.76 | 1,515 EUR | -10,979 |
| Or | 5 min | n/a | 6,594 | 29.71 | -3,209 EUR | -3,365 |
| Or | 15 min | n/a | 6,735 | 29.55 | -3,448 EUR | -4,234 |
| Or | 1 heure | n/a | 4,993 | 29.84 | -3,636 EUR | -3,944 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 4,673 | 29.19 | -3,735 EUR | -5,260 |
| Or | 30 min | n/a | 7,337 | 29.63 | -3,850 EUR | -4,533 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 6,356 | 30.38 | -6,829 EUR | -6,927 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 6,989 | 29.93 | -7,578 EUR | -7,685 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 5,096 | 28.36 | -8,351 EUR | -12,486 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 6,775 | 28.10 | -9,128 EUR | -9,173 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 7,212 | 29.45 | -16,800 EUR | -17,754 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 7,686 | 31.85 | -17,896 EUR | -18,885 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 7,452 | 30.66 | -28,571 EUR | -28,910 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 7,338 | 29.38 | -30,467 EUR | -30,544 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 7,706 | 30.48 | -30,555 EUR | -31,256 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // Inside Bar Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 15 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade channelPeriod = 5 // exit channel length stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- // Previous bar sits fully inside the bar before it insideBar = high[1] < high[2] AND low[1] > low[2] // Exit channel as of the previous bar, so the current bar cannot move it channelHigh = Highest[channelPeriod](high)[1] channelLow = Lowest[channelPeriod](low)[1]
26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, c'est un système à une position à la fois avec 1 contrat et un stop de 1%, mais les résultats testés ne justifient pas de la passer en réel.
Gold, S&P 500, Nasdaq 100 et DAX 40 ont été testés de 5 minutes à 1 heure. Gold a terminé entre EUR -3,209.20 et EUR -3,850.30, et DAX 40 15 minutes à EUR -30,555.40.
Avec 1 contrat, l'exécution sur Nasdaq 100 15 minutes a eu un drawdown maximum de EUR 32,199.60.
Les inside bars sont fréquentes sur les graphiques courts, ce qui donne un large échantillon. L'échantillon ici montre que le breakout simple a perdu sur presque toutes les combinaisons.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
