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Stratégies / Tendance / Ichimoku Cloud Risk Reward

Ichimoku Cloud Risk Reward

Prend des trades long ou short lorsque les lignes de conversion et de base Ichimoku s'alignent avec le nuage et avec les cours des bars précédentes. Chaque trade a un stop au bord du nuage tel qu'il était 26 bars plus tôt, et un objectif égal à 2 fois cette distance.

TendanceLong & shortSwingDow Jones1 heure
n/aProfit factor
7,713Gain net EUR
36.76%Taux de réussite
476Trades
-5,949Max drawdown
16.20Trade moyen

Meilleure exécution sur 7. Dow Jones, 1 heure, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-DOW30-1h-opt.tsv:45.

Règles d'entrée, long

  2. Span A est au-dessus de Span B sur la bar en cours.
  3. L'ouverture est au-dessus des deux bornes calculées 26 bars plus tôt, et le cours de clôture est au-dessus des deux bornes calculées 52 bars plus tôt.
  4. Un long n'est pris que si le dernier signal n'était pas déjà un long.
  5. Les signaux ne sont vérifiés qu'après 110 bars.

Règles d'entrée, short

  2. Span B est au-dessus de Span A sur la bar en cours.
  3. L'ouverture est sous les deux bornes calculées 26 bars plus tôt, et le cours de clôture est sous les deux bornes calculées 52 bars plus tôt.
  4. Un short n'est pris que si le dernier signal n'était pas déjà un short.

Règles de sortie

  2. Un long est vendu au marché lorsque l'ouverture est inférieure au cours de clôture de 27 bars plus tôt.
  3. Un long est vendu au marché lorsque le plus haut ou le plus bas de la bar précédente atteint son niveau d'objectif ou de stop.
  4. Un short est racheté au marché lorsque l'ouverture est supérieure au cours de clôture de 27 bars plus tôt.
  5. Un short est racheté au marché lorsque le plus bas ou le plus haut de la bar précédente atteint son niveau d'objectif ou de stop.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentDow Jones, 1 heure
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Dow JonesMeilleure exécution1 heuren/a 47636.767,713 EUR-5,949
Nikkei 225Journaliern/a 12445.9718,994 USD-17,605
Pétrole brut américainJournaliern/a 13641.189,793 EUR-2,548
Pétrole BrentJournaliern/a 7936.717,275 EUR-5,139
USD/JPYJournaliern/a 12934.115,790 USD-4,730
Nasdaq 100Journaliern/a 10839.814,023 EUR-2,801
S&P 500Journaliern/a 16636.141,147 EUR-680

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Ichimoku Cloud Risk Reward
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE dir = 0
ONCE myProfit = 0
ONCE myLoss = 0

conv = (highest[9](high) + lowest[9](low)) / 2
base = (highest[26](high) + lowest[26](low)) / 2
leada = (conv + base) / 2
leadb = (highest[52](high) + lowest[52](low)) / 2

32 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Ichimoku
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 5,949 EUR est élevé par rapport au gain net de 7,713 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Ichimoku Cloud Risk Reward dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 7 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Dow Jones, 1 heure, avec 476 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 5,949 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 7,713 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Ichimoku Stochastic MACD Trend Filter

Utilise le même indicateur.

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Également une stratégie de tendance.

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Découvrez comment ProRealAlgos combine des stratégies comme celle-ci en un seul portefeuille automatisé.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation