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Stratégies / Tendance / Ichimoku Cloud ATR Chikou Exit

Ichimoku Cloud ATR Chikou Exit

Trade dans le sens d'une tendance Ichimoku, en achetant au-dessus du nuage et en vendant à découvert en dessous. Une fois qu'un trade affiche un gain supérieur à 1.5 fois l'ATR sur 14 périodes, il se clôture lorsque le cours croise le cours de clôture de 25 bars plus tôt.

TendanceLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.45Profit factor
2,569,730Gain net USD
44.59%Taux de réussite
379Trades
-587,440Max drawdown
6,780Trade moyen

Meilleure exécution sur 13. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-04-USDJPY-D.tsv:19.

Règles d'entrée, long

  2. La clôture est au-dessus de la clôture de 25 bars plus tôt et au-dessus des deux valeurs de span du nuage de 25 bars plus tôt.
  3. Les signaux ne sont vérifiés qu'après 80 bars.

Règles d'entrée, short

  2. La clôture est en dessous de la clôture de 25 bars plus tôt et en dessous des deux valeurs de span du nuage de 25 bars plus tôt.

Règles de sortie

  2. Le prix de référence est le cours de clôture de la première bar après une période à plat.
  3. Un signal contraire clôture le trade et inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.45 37944.592,569,730 USD-587,440
Argent1 heuren/a 3,23839.56600,616 USD-568,320
USD/JPY1 heuren/a 3,81440.93508,410 USD-395,030
EUR/USDJournaliern/a 35143.59127,818 USD-64,133
Nikkei 2254 heuresn/a 70241.3123,151 USD-13,291
Nikkei 225Journaliern/a 31139.8722,653 USD-20,241
GBP/USDJournaliern/a 37945.1216,859 USD-8,644
Nasdaq 100Journaliern/a 30244.0411,408 EUR-5,112
DAX 4030 minn/a 5,68441.948,918 EUR-5,566
Or1 heuren/a 3,24340.892,921 EUR-1,267
Or4 heuresn/a 82543.272,001 EUR-1,115
OrJournaliern/a 38842.781,896 EUR-1,076
Or30 minn/a 5,68139.591,659 EUR-1,220

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 13. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Ichimoku Cloud ATR Chikou Exit
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE entryprice = 0
ONCE wason = 0

tenkan = (highest[9](high) + lowest[9](low)) / 2
kijun = (highest[26](high) + lowest[26](low)) / 2
senkoua = (tenkan + kijun) / 2
senkoub = (highest[52](high) + lowest[52](low)) / 2
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

sshigh = max(senkoua[25], senkoub[25])
sslow = min(senkoua[25], senkoub[25])

mom = close - close[25]

38 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

IchimokuATR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Ichimoku Cloud ATR Chikou Exit dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 13 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.45 sur 379 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 587,440 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,569,730 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation