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L'internal bar strength mesure où se situe la clôture dans l'amplitude de la bar. Quand elle est dans les 10% inférieurs, le système achète, et il vend dès qu'une clôture termine au-dessus du plus haut de la bar précédente. Elle est long uniquement.
Meilleure exécution sur 11. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, de l'exécution pf:2026-09-24-NAS100-D.tsv:6.
| Période | Jusqu'au 2026-09-25 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-25 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| ibsEntryLevel Acheter quand la clôture se situe dans les 10% inférieurs de la bar | 10 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | 2.00 | 905 | 61.55 | 21,381 EUR | -2,532 |
| S&P 500 | Journalier | 1.74 | 926 | 67.06 | 4,953 EUR | -674 |
| FTSE 100 | Journalier | 1.40 | 934 | 67.88 | 9,385 EUR | -1,440 |
| USD/JPY | 4 heures | n/a | 1,983 | 66.67 | 486,000 JPY | -144,380 |
| EUR/USD | 1 heure | n/a | 11,120 | 64.29 | 53,326 USD | -30,500 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 873 | 65.29 | 42,111 USD | -13,245 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 794 | 69.14 | 29,537 EUR | -9,314 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 1,584 | 63.38 | 12,639 USD | -9,447 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 762 | 64.96 | 9,624 EUR | -2,966 |
| Argent | Journalier | n/a | 755 | 57.88 | 8,949 USD | -7,840 |
| Or | 4 heures | n/a | 1,804 | 65.85 | 1,168 EUR | -984 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 11. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // Internal Bar Strength // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade ibsEntryLevel = 10 // buy when the close is in the bottom 10% of the bar // --- Indicators --- // Where the close sits in the bar's range, 0 to 100 (a bar with high = low divides by zero, as tested) ibsValue = (close - low) / (high - low) * 100
14 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. C'est un court morceau de code ProOrder. Il a été réécrit et n'a pas encore été vérifié à la compilation, et les statistiques proviennent du code antérieur.
Nasdaq 100 Journalier a rapporté EUR 21,381.10 sur 905 trades avec un profit factor de 2.0. S&P 500 Journalier a eu 1.74 et FTSE 100 Journalier 1.4, et chaque ligne testée a été profitable.
Nasdaq 100 Journalier a atteint un max drawdown de EUR 2,532.40. S&P 500 Journalier était à EUR 674.45.
L'idée est qu'une clôture faible rebondit souvent le lendemain. Les trois exécutions avec un profit factor enregistré sont toutes sur des bars Journalier.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
