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Stratégies / Tendance / Hull Average Crossover With Stochastic Filter

Hull Average Crossover With Stochastic Filter

La stratégie achète lorsqu'une moyenne de Hull sur 12 bars croise à la hausse une EMA sur 5 bars décalée de 2 bars, avec le cours de clôture au-dessus des deux, et le RSI et les stochastiques lissés supérieurs à 50. L'image miroir vend à découvert.

TendanceLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.28Profit factor
18,790Gain net USD
40.18%Taux de réussite
545Trades
-3,440Max drawdown
34.48Trade moyen

Meilleure exécution sur 11. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:42.

Règles d'entrée, long

  2. Le cours de clôture est supérieur à la moyenne de Hull et à l'EMA décalée.
  3. Le RSI(14) est supérieur à 50.
  4. Les deux moyennes sur 3 bars des stochastiques bruts sur 12 bars et sur 5 bars sont supérieures à 50.
  5. Achète un contrat au marché après la bar 30, lorsque le cours de clôture est supérieur au plus bas des deux plus bas précédents.

Règles d'entrée, short

  2. Le cours de clôture est inférieur à la moyenne de Hull et à l'EMA décalée.
  3. Le RSI(14) est inférieur à 50.
  4. Les deux moyennes sur 3 bars des stochastiques bruts sur 12 bars et sur 5 bars sont inférieures à 50.
  5. Vend à découvert un contrat au marché après la bar 30, lorsque le cours de clôture est inférieur au plus haut des deux plus hauts précédents.

Règles de sortie

  2. L'objectif est égal à 1.65 fois la distance du stop loss par rapport à l'entrée.
  3. Un signal contraire clôture le trade et inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.28 54540.1818,790 USD-3,440
Nikkei 225Journaliern/a 38939.8533,885 USD-9,633
Nikkei 2254 heuresn/a 82540.3625,611 USD-8,355
Argent4 heuresn/a 98735.9720,822 USD-9,141
ArgentJournaliern/a 40538.5220,108 USD-12,145
Pétrole BrentJournaliern/a 17841.5713,314 EUR-6,243
Pétrole brut américainJournaliern/a 41939.869,140 EUR-3,843
Pétrole brut américain4 heuresn/a 74137.927,854 EUR-4,353
Nasdaq 100Journaliern/a 41036.346,735 EUR-6,171
Or4 heuresn/a 95340.082,498 EUR-679
OrJournaliern/a 45441.191,422 EUR-771

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 11. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Hull Average Crossover With Stochastic Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE ka = 50
ONCE kb = 50

hma = HullAverage[12](close)
ema = ExponentialAverage[5](close)
emash = ema[2]
myRsi = RSI[14](close)
rnga = highest[12](high) - lowest[12](low)

37 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMAHull MARSISMAStochastique
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Hull Average Crossover With Stochastic Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 11 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.28 sur 545 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,440 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 18,790 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation