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Stratégies / Tendance / EMA Crossover With MACD Filter (long et short)

EMA Crossover With MACD Filter (long and short)

Le système achète lorsque l'EMA(9) croise au-dessus de l'EMA(21) avec un RSI(14) compris entre 30 et 70 et un MACD au-dessus de sa ligne de signal, et vend à découvert dans la configuration symétrique. Chaque trade utilise un stop à 1.0 fois l'ATR(14) et un objectif à 4.0 fois l'ATR(14).

TendanceLong & shortSwingS&P 5004 heures
n/aProfit factor
1,293Gain net EUR
22.04%Taux de réussite
1,148Trades
-1,263Max drawdown
1.13Trade moyen

Meilleure exécution sur 8. S&P 500, 4 heures, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-USA500-4h-opt.tsv:77.

Règles d'entrée, long

  2. La ligne MACD, MACD(12,26,9), est au-dessus de sa ligne de signal 9 périodes sur cette barre.
  3. L'ordre d'achat est passé à la barre suivante, uniquement lorsqu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. La ligne MACD, MACD(12,26,9), est sous sa ligne de signal 9 périodes sur cette barre.
  3. L'ordre de vente à découvert est passé à la barre suivante, uniquement lorsqu'aucune position courte n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Un objectif de gain est fixé à 4.0 fois l'ATR(14) depuis le prix d'exécution.
  3. Un signal contraire clôture le trade et inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentS&P 500, 4 heures
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
S&P 500Meilleure exécution4 heuresn/a 1,14822.041,293 EUR-1,263
Nikkei 225Journaliern/a 39326.7223,184 USD-10,382
Dow Jones4 heuresn/a 36226.809,915 EUR-5,786
Nasdaq 100Journaliern/a 39520.519,311 EUR-3,644
Dow JonesJournaliern/a 52021.546,452 EUR-5,654
DAX 40Journaliern/a 50623.525,678 EUR-2,740
Nasdaq 1004 heuresn/a 1,14019.743,486 EUR-3,299
OrJournaliern/a 49623.791,243 EUR-555

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// EMA Crossover With MACD Filter (long and short)
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

emafast = ExponentialAverage[9](close)
emaslow = ExponentialAverage[21](close)
myRsi = RSI[14](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
myMacd = MACDline[12,26,9](close)
macdsig = ExponentialAverage[9](myMacd)

20 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMARSIMACDATR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 1,263 EUR est élevé par rapport au gain net de 1,293 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter EMA Crossover With MACD Filter (long and short) dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est S&P 500, 4 heures, avec 1,148 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,263 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,293 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation