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Achète lorsque l'EMA 21 barres croise au-dessus de l'EMA 50 barres et vend à découvert lorsqu'elle croise en dessous. Chaque trade a un stop à 2 fois l'ATR(14) depuis l'entrée et un objectif à deux fois cette distance.
Meilleure exécution sur 6. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:2.
| Période | Jusqu'au 2026-10-05 |
| Instrument | USD/JPY, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-05 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMeilleure exécution | Journalier | 1.60 | 222 | 41.89 | 16,320 USD | -2,160 |
| Pétrole brut américain | Journalier | 1.52 | 202 | 40.10 | 14,776 EUR | -3,021 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 468 | 33.12 | 12,376 USD | -9,802 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 89 | 44.94 | 11,675 EUR | -3,440 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 188 | 34.04 | 7,600 EUR | -4,364 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 2,199 | 29.65 | 6,121 EUR | -3,983 |
Graphiques
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // EMA Crossover With ATR Stops // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false fast = ExponentialAverage[21](close) slow = ExponentialAverage[50](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close) dist = 2 * myAtr
13 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
USD/JPY n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 12,000 barres.
| Barres disponibles | 12,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 16,320.00 USD |
| Net, exécution longue | 16,320.00 USD |
| Net sur les seules données plus anciennes | 0.00 USD |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.60 sur 222 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,160 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 16,320 USD.
Elle trade à la fois en long et en short.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
