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La stratégie trade les croisements d'EMA(10) et d'EMA(40), filtrés par le RSI(14) et un contrôle de volatilité, lorsque l'ATR(5) n'est pas supérieur à 2.5 fois l'ATR(20). Elle place un stop à 2.5 fois l'ATR(14) et un objectif à 5.5 fois l'ATR(14) depuis l'entrée.
Meilleure exécution sur 7. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:8.
| Période | Jusqu'au 2026-10-05 |
| Instrument | USD/JPY, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-05 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMeilleure exécution | Journalier | 1.70 | 367 | 41.42 | 38,880 USD | -3,830 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 241 | 35.68 | 17,196 EUR | -4,531 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 537 | 31.84 | 13,848 EUR | -5,422 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 197 | 29.95 | 12,986 EUR | -7,918 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 165 | 32.73 | 12,730 EUR | -6,520 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 151 | 35.76 | 10,253 EUR | -7,147 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 222 | 27.03 | 1,355 EUR | -883 |
Graphiques
Le code
// ============================================================== // EMA Crossover RSI ATR Bracket // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false atrf = AverageTrueRange[5](close) atrs = AverageTrueRange[20](close)
22 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
USD/JPY n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 12,000 barres.
| Barres disponibles | 12,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 38,880.00 USD |
| Net, exécution longue | 38,610.00 USD |
| Net sur les seules données plus anciennes | -270.00 USD |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 7 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.70 sur 367 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,830 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 38,880 USD.
Elle trade à la fois en long et en short.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
