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Stratégies / Tendance / Dual SuperTrend ROC Filter

Dual SuperTrend ROC Filter

Achète lorsqu'un SuperTrend bascule à la hausse et qu'une EMA 15 périodes du taux de variation sur 30 barres est au-delà de ±3. Vend à découvert lorsqu'un second SuperTrend bascule à la baisse avec une EMA 38 périodes du taux de variation sur 76 barres au-delà de ±3, avec des stops de 5% et 6%.

TendanceLong & shortSwingGBP/USDJournalier
n/aProfit factor
11,026Gain net USD
40.56%Taux de réussite
249Trades
-7,732Max drawdown
44.28Trade moyen

Meilleure exécution sur 1. GBP/USD, Journalier, spread 1.5, de l'exécution sweeps:2026-10-10-GBPUSD-D-opt.tsv:11.

Règles d'entrée, long

  2. L'EMA à 15 périodes du taux de variation sur 30 bars est supérieure à 3 ou inférieure à -3.

Règles d'entrée, short

  2. L'EMA 38 périodes du taux de variation sur 76 barres est au-dessus de 3 ou sous -3.

Règles de sortie

  2. La position courte a un stop loss de 6% depuis le prix d'entrée.
  3. Un signal contraire inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentGBP/USD, Journalier
Spread1.5 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
GBP/USDMeilleure exécutionJournaliern/a 24940.5611,026 USD-7,732

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Dual SuperTrend ROC Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lstopl = 0
ONCE sstopl = 0
ONCE dirl = 1
ONCE lstops = 0
ONCE sstops = 0
ONCE dirs = 1

atrl = 1.5 * AverageTrueRange[2](close)
atrs = 1.3 * AverageTrueRange[3](close)

rocl = 100 * (close - close[30]) / close[30]
emarocl = ExponentialAverage[15](rocl)
rocs = 100 * (close - close[76]) / close[76]
emarocs = ExponentialAverage[38](rocs)

57 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SuperTrendATREMA
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 7,732 USD est élevé par rapport au gain net de 11,026 USD.
  • Elle n'a été testée que sur GBP/USD, donc aucun autre marché ne vient confirmer les résultats.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Dual SuperTrend ROC Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur une seule combinaison, GBP/USD, Journalier, avec 249 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 7,732 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 11,026 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation