Les livres... mais pas gratuits
La stratégie achète lorsque le drawdown en pourcentage depuis le plus haut sur 50 barres tombe à 1 écart-type sous sa moyenne sur 50 barres. Elle sort 35 barres après la barre du signal.
Meilleure exécution sur 20. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-11-USA500-D.tsv:1.
| Période | Jusqu'au 2026-10-11 |
| Instrument | S&P 500, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-11 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | Journalier | 2.37 | 268 | 64.18 | 5,921 EUR | -1,223 |
| Nasdaq 100 | Journalier | 2.34 | 199 | 62.31 | 23,549 EUR | -5,001 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 3,291 | 53.42 | 269,370 USD | -237,120 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 199 | 61.81 | 62,738 USD | -16,485 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 255 | 65.88 | 45,196 EUR | -12,409 |
| EUR/USD | 15 min | n/a | 3,220 | 47.95 | 43,724 USD | -27,414 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 1,680 | 52.26 | 43,268 USD | -10,986 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 427 | 56.44 | 31,582 USD | -17,193 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 554 | 59.03 | 18,680 EUR | -5,213 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 699 | 53.93 | 18,182 EUR | -8,555 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 183 | 55.74 | 16,776 EUR | -9,450 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 254 | 59.45 | 12,369 EUR | -5,649 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 526 | 58.94 | 11,023 EUR | -5,422 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 1,393 | 52.55 | 9,211 EUR | -7,077 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 198 | 61.62 | 8,317 EUR | -3,082 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 1,903 | 52.60 | 8,161 EUR | -4,151 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 2,080 | 52.69 | 7,055 EUR | -5,299 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 554 | 61.37 | 4,482 EUR | -1,413 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 2,121 | 53.70 | 2,654 EUR | -1,176 |
| Or | 4 heures | n/a | 515 | 55.53 | 1,486 EUR | -1,266 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 20. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Drawdown Mean Reversion Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE entrybar = -1 peak = highest[50](high) dd = (close - peak) / peak * 100 ddstd = STD[50](dd) ddmean = Average[50](dd)
12 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
S&P 500 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 14,000 barres.
| Barres disponibles | 14,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 5,920.61 EUR |
| Net, exécution longue | 5,920.61 EUR |
| Net sur les seules données plus anciennes | 0.00 EUR |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 20 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est S&P 500, Journalier, avec un profit factor de 2.37 sur 268 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,223 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 5,921 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
