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Stratégies / Momentum / DPO SMA Crossover With MACD Filter

DPO SMA Crossover With MACD Filter

Achète ou vend lorsque l'oscillateur de prix détendancé et une SMA rapide croisent dans le même sens, confirmés par le MACD et le mouvement directionnel. Le stop se place à 0.087% au-delà de la SMA lente, avec des sorties sur le croisement opposé des SMA et des inversions sur les signaux contraires.

MomentumLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
16.29Profit factor
1,032,210Gain net USD
1.26%Taux de réussite
475Trades
-105,570Max drawdown
2,173Trade moyen

Meilleure exécution sur 4. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-04-USDJPY-D.tsv:20.

Règles d'entrée, long

  2. La SMA 3 périodes a croisé au-dessus de la SMA 15 périodes au cours des 3 dernières barres.
  3. Au moins l'un de ces deux croisements se produit sur la barre en cours.
  4. La ligne MACD (12, 26) est au-dessus de sa ligne de signal 9 périodes.
  5. +DI (14) est au-dessus de -DI (14), ou +DI a croisé au-dessus de -DI au cours des 3 dernières barres.
  6. Le système n'est pas déjà en position longue.

Règles d'entrée, short

  2. La SMA 3 périodes a croisé sous la SMA 15 périodes au cours des 3 dernières barres.
  3. Au moins l'un de ces deux croisements se produit sur la barre en cours.
  4. La ligne MACD (12, 26) est sous sa ligne de signal 9 périodes.
  5. +DI (14) est sous -DI (14), ou +DI a croisé sous -DI au cours des 3 dernières barres.
  6. Le système n'est pas déjà en position courte.

Règles de sortie

  2. Une position courte se clôture lorsque la SMA 3 périodes croise au-dessus de la SMA 15 périodes, sauf si un signal long se déclenche sur cette barre.
  3. Un signal d'entrée contraire inverse une position ouverte.
  4. Le stop loss se place à la SMA 15 périodes moins 0.087% de la clôture, fixé au moment du signal.
  5. Si ce niveau n'est pas sous la clôture, le stop se place à la place 0.087% sous la clôture.
  6. Aucun objectif de profit n'est défini.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier16.29 4751.261,032,210 USD-105,570
Argent1 heure3.81 3,91820.88546,947 USD-38,870
Dow JonesJournaliern/a 52625.1016,856 EUR-7,695
Or4 heuresn/a 97427.31906 EUR-738

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// DPO SMA Crossover With MACD Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE state = 0
ONCE wason = 0
ONCE bsdpoup = 9999
ONCE bsdpodn = 9999
ONCE bsmaup = 9999
ONCE bsmadn = 9999
ONCE bsdiup = 9999
ONCE bsdidn = 9999

dpo = close - Average[12](close)

105 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAMACDDMI
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresUSD/JPY · Journalier · données anciennes 0.00 USD

USD/JPY n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 12,000 barres.

USD/JPY · Journalier

Barres disponibles12,000
Net, exécution standard de 200,000 barres1,032,210.00 USD
Net, exécution longue1,032,210.00 USD
Net sur les seules données plus anciennes0.00 USD
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter DPO SMA Crossover With MACD Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 4 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 16.29 sur 475 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 105,570 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 1,032,210 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation