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Stratégies / Breakout / Donchian Breakout With ADX Filter

Donchian Breakout With ADX Filter

Le système achète lorsque la clôture dépasse le plus haut précédent sur 30 barres de 0.5 ATR, avec un ADX à 22 ou plus et une clôture au-dessus de l'EMA 200 périodes. Il sort lorsque la clôture passe sous le plus bas précédent sur 30 barres ou 20 barres après l'entrée.

BreakoutLong uniquementIntradayUSD/JPY30 min
n/aProfit factor
154,290Gain net USD
50.60%Taux de réussite
1,259Trades
-128,710Max drawdown
123Trade moyen

Meilleure exécution sur 19. USD/JPY, 30 min, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-03-USDJPY-30m-opt.tsv:21.

Règles d'entrée, long

  2. Le cours de clôture est au moins 0.5 fois l'ATR 14 périodes au-dessus de ce plus haut.
  3. L'ADX(14) est au moins égal à 22.
  4. La clôture est au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes.

Règles de sortie

  2. La position est clôturée 20 barres après la barre d'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-03
InstrumentUSD/JPY, 30 minutes
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-03

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécution30 minn/a 1,25950.60154,290 USD-128,710
USD/JPY1 heuren/a 91651.75153,110 USD-116,100
USD/JPY10 minn/a 1,16450.60119,480 USD-106,100
USD/JPY15 minn/a 1,17950.72116,380 USD-88,730
Nikkei 225Journaliern/a 8070.0031,366 USD-6,701
Argent4 heuresn/a 21457.9423,670 USD-8,243
EUR/USDJournaliern/a 7948.1023,431 USD-20,878
Argent3 minn/a 1,01646.169,510 USD-4,434
Argent5 minn/a 1,06946.027,553 USD-6,439
Dow JonesJournaliern/a 9365.596,701 EUR-3,479
DAX 40Journaliern/a 13160.316,185 EUR-2,643
Dow Jones1 heuren/a 28153.384,585 EUR-3,422
Nasdaq 100Journaliern/a 8850.004,478 EUR-3,215
Nasdaq 1001 heuren/a 89651.234,130 EUR-1,786
Pétrole Brent4 heuresn/a 12655.563,368 EUR-2,816
OrJournaliern/a 9456.381,502 EUR-809
Or4 heuresn/a 26750.191,040 EUR-671
Or5 minn/a 1,20147.29895 EUR-434
Or3 minn/a 1,13847.54317 EUR-311

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 19. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Donchian Breakout With ADX Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE entrybar = -1

dchigh = highest[30](high)[1]
dclow = lowest[30](low)[1]
atrval = AverageTrueRange[14](close)
emaslow = ExponentialAverage[200](close)
adxval = ADX[14]

28 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Canal de DonchianADXATREMA
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 128,710 USD est élevé par rapport au gain net de 154,290 USD.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Donchian Breakout With ADX Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 19 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, 30 minutes, avec 1,259 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 128,710 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 154,290 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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