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Une clôture au-dessus du plus haut de 20 bars ouvre un long, et une clôture sous le plus bas de 20 bars ouvre un short. Les positions se clôturent quand le prix traverse le canal opposé de 10 bars ou touche un stop de 1%. Elle a été testée sur des graphiques d'indices et de Gold de 5 minutes à 1 heure.
Meilleure exécution sur 16. DAX 40, 1 heure, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-09-15-DAX40-1h.tsv:1.
| Période | Jusqu'au 2026-09-15 |
| Instrument | DAX 40, 1 heure |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-15 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| channelPeriod Longueur du canal d'entrée | 20 |
| exitPeriod Longueur du canal de sortie | 10 |
| stopLossPct Stop de protection, pourcentage du prix d'entrée | 1 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Meilleure exécution | 1 heure | 1.04 | 3,444 | 35.51 | 5,872 EUR | -4,299 |
| Or | 1 heure | n/a | 3,401 | 35.67 | 240 EUR | -816 |
| Or | 30 min | n/a | 5,566 | 34.44 | -211 EUR | -3,134 |
| Or | 15 min | n/a | 5,447 | 31.28 | -1,708 EUR | -3,514 |
| Or | 5 min | n/a | 5,490 | 31.86 | -3,707 EUR | -3,867 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 5,596 | 31.61 | -4,442 EUR | -4,496 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 5,850 | 34.92 | -5,311 EUR | -9,461 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 5,939 | 33.68 | -5,417 EUR | -6,873 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 3,923 | 33.98 | -5,799 EUR | -6,267 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 5,841 | 32.12 | -7,472 EUR | -7,561 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 5,680 | 33.87 | -8,625 EUR | -8,712 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 6,105 | 34.22 | -9,101 EUR | -14,235 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 4,012 | 33.57 | -10,985 EUR | -13,661 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 5,817 | 33.02 | -12,669 EUR | -16,373 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 5,724 | 33.61 | -18,816 EUR | -18,832 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 5,759 | 31.62 | -20,430 EUR | -20,671 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // Donchian Channel Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade channelPeriod = 20 // entry channel length exitPeriod = 10 // exit channel length stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- // Channels end on the previous bar, so the breakout bar cannot set its own level. channelHigh = Highest[channelPeriod](high)[1] channelLow = Lowest[channelPeriod](low)[1] exitHigh = Highest[exitPeriod](high)[1] exitLow = Lowest[exitPeriod](low)[1]
26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, toutes les règles sont automatisables. Le code a été réécrit après les tests et n'est pas vérifié à la compilation, et les résultats des tests sont faibles, abordez donc une utilisation en réel avec prudence.
DAX 40, Nasdaq 100, S&P 500 et Gold sur des graphiques 5, 15, 30 minutes et 1 heure. À part la meilleure exécution DAX 40 1 heure et Gold 1 heure, tous les sweeps ont perdu de l'argent.
L'exécution DAX 40 1 heure a connu un max drawdown de EUR 4,298.5 face à EUR 5,871.8 de gain net. Le pire sweep a subi un drawdown de EUR 20,670.9.
Le spread de 3 points représente une part plus importante de chaque trade sur des bars de 5 et 15 minutes, et le canal casse plus souvent, les pertes s'accumulent donc.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
