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Stratégies / Mean reversion / Cyclic Smoothed RSI Reversion

Cyclic Smoothed RSI Reversion

La stratégie achète lorsqu'un RSI lissé cyclique repasse au-dessus d'une bande inférieure calculée à partir de son amplitude récente sur 40 barres. Elle clôture lorsque la ligne passe sous une bande supérieure ou sous la bande inférieure.

Mean reversionLong uniquementSwingUSD/JPY4 heures
1.21Profit factor
845,770Gain net USD
46.45%Taux de réussite
1,128Trades
-172,590Max drawdown
750Trade moyen

Meilleure exécution sur 11. USD/JPY, 4 heures, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-4h.tsv:3.

Règles d'entrée, long

  2. La bande inférieure est le niveau le plus bas auquel au moins 0.1 des 40 dernières valeurs passent sous lui.
  3. Une position longue est ouverte au marché lorsque ce croisement se produit et qu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. La bande supérieure est le niveau le plus haut auquel au moins 0.1 des 40 dernières valeurs se situent au-dessus ou égal à lui.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-13
InstrumentUSD/JPY, 4 heures
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-13

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécution4 heures1.21 1,12846.45845,770 USD-172,590
Dow JonesJournaliern/a 46248.2724,887 EUR-8,800
Argent4 heuresn/a 92843.4322,870 USD-16,525
Nikkei 2254 heuresn/a 79645.7320,181 USD-13,882
Dow Jones1 heuren/a 1,22743.6013,722 EUR-6,482
DAX 404 heuresn/a 96544.979,588 EUR-4,559
Nasdaq 1004 heuresn/a 97544.319,398 EUR-5,133
DAX 40Journaliern/a 46444.406,972 EUR-5,224
FTSE 100Journaliern/a 37349.335,695 EUR-2,570
Or4 heuresn/a 94045.211,941 EUR-1,139
OrJournaliern/a 42044.521,903 EUR-1,086

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 11. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Cyclic Smoothed RSI Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE crsi = 0
ONCE db = 0
ONCE ub = 0

73 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSIMoyenne de Wilder
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Cyclic Smoothed RSI Reversion dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 11 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, 4 heures, avec un profit factor de 1.21 sur 1,128 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 172,590 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 845,770 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Meilleure exécution sur le même marché, USD/JPY.

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Également une stratégie mean reversion.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation