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Stratégies / Momentum / Composite Z-Score Momentum

Composite Z-Score Momentum

La stratégie achète lorsqu'un composite lissé des z-scores du momentum du cours, du RSI et du volume passe au-dessus de zéro, et vend à découvert lorsqu'il passe sous zéro. Un stop de protection se situe à un multiple de l'ATR sur 14 barres par rapport à l'entrée.

MomentumLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
4.52Profit factor
488,830Gain net USD
1.61%Taux de réussite
621Trades
-121,520Max drawdown
787Trade moyen

Meilleure exécution sur 5. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-04-USDJPY-D.tsv:3.

Règles d'entrée, long

  1. Le composite combine les z-scores sur 100 barres du momentum sur 14 barres (poids 0.4), du RSI (poids 0.3) et du ratio de volume (poids 0.3).
  2. Le composite est lissé par une EMA dont la longueur varie entre 15 et 2, à mesure que le rang en centile sur 100 barres de l'ATR sur 14 barres augmente.

Règles d'entrée, short

  1. Le composite lissé passe sous 0.
  2. Une position courte est ouverte au marché lorsque ce croisement se produit et qu'aucune position courte n'est ouverte.

Règles de sortie

  1. Un stop de protection se situe à 2 fois l'ATR sur 14 barres par rapport au prix d'exécution, pour chaque nouveau trade.
  3. Une position courte est clôturée au marché lorsque le composite lissé passe au-dessus de 0.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier4.52 6211.61488,830 USD-121,520
Argent4 heuresn/a 1,63030.2525,210 USD-13,737
Nikkei 225Journaliern/a 59231.2523,188 USD-22,835
DAX 404 heuresn/a 1,58332.7916,264 EUR-4,314
Or4 heuresn/a 1,62133.192,942 EUR-855

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Composite Z-Score Momentum
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE sc = 0

myRoc = (close - close[14]) / close[14] * 100
myRsi = RSI[14](close)
volavg = Average[20](volume)

71 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRMomentumRSIÉcart typeSMAVolume
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresUSD/JPY · Journalier · données anciennes 0.00 USD

USD/JPY n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 12,000 barres.

USD/JPY · Journalier

Barres disponibles12,000
Net, exécution standard de 200,000 barres488,830.00 USD
Net, exécution longue488,830.00 USD
Net sur les seules données plus anciennes0.00 USD
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Composite Z-Score Momentum dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 5 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 4.52 sur 621 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 121,520 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 488,830 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation