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Stratégies / Breakout / Channel Breakout With Volatility Stop

Channel Breakout With Volatility Stop

Achète lorsque le cours de clôture casse au-dessus d'une bande supérieure du canal, avec un stop de volatilité situé en dessous et une forte impulsion de momentum, et vend à découvert sur la cassure symétrique. Les positions sont clôturées lorsque le cours de clôture repasse par la bande du canal ou par le stop de volatilité.

BreakoutLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.74Profit factor
1,704,300Gain net USD
36.04%Taux de réussite
308Trades
-231,410Max drawdown
5,533Trade moyen

Meilleure exécution sur 8. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:12.

Règles d'entrée, long

  2. Le cours de clôture est au-dessus d'un stop de volatilité qui utilise l'ATR sur 3 barres multiplié par 1.5 et suit le cours de clôture.
  3. L'impulsion, soit la variation de l'écart entre les EMA 20 et 40 multipliée par 150, dépasse 3.7 fois la vraie amplitude Wilder sur 100 barres.
  4. La même impulsion dépasse également la largeur de la Bollinger Band sur 20 barres, calculée avec 2 écarts-types.
  5. Un long est ouvert au marché lorsque toutes les conditions ci-dessus sont vraies et qu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. Le cours de clôture est sous le stop de volatilité, qui utilise l'ATR sur 3 barres multiplié par 1.5.
  3. L'impulsion est inférieure à moins 3.7 fois la vraie amplitude Wilder sur 100 barres.
  4. La même impulsion est inférieure à moins la largeur de la Bollinger Band sur 20 barres, calculée avec 2 écarts-types.
  5. Un short est ouvert au marché lorsque toutes les conditions ci-dessus sont vraies et qu'aucune position courte n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Un short est clôturé au marché lorsque le cours de clôture passe au-dessus de la bande inférieure du canal ou au-dessus du stop de volatilité.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.74 30836.041,704,300 USD-231,410
USD/JPY4 heuresn/a 70731.97293,370 USD-170,210
EUR/USD4 heuresn/a 94831.3331,886 USD-24,825
Argent4 heuresn/a 60031.5017,362 USD-11,710
GBP/USDJournaliern/a 29537.2911,774 USD-2,972
Pétrole BrentJournaliern/a 10540.007,052 EUR-4,603
Or4 heuresn/a 67532.151,142 EUR-520
OrJournaliern/a 36330.03821 EUR-745

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Channel Breakout With Volatility Stop
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE maxv = 0
ONCE minv = 0
ONCE uptrend = 1
ONCE vstop = 0
ONCE init = 0

xprice = ExponentialAverage[200](TypicalPrice)
xmove = ExponentialAverage[200](high - low)
xupper = xprice + xmove * 5
xlower = xprice - xmove * 5

myAtr = AverageTrueRange[3](close)

73 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Canal de KeltnerATREMATrue RangeMoyenne de WilderÉcart typeBandes de Bollinger
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Channel Breakout With Volatility Stop dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.74 sur 308 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 231,410 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 1,704,300 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation