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Les longs requièrent une moyenne de série temporelle rapide au-dessus d'une moyenne de Wilder plus lente et le SMI franchissant -44 à la hausse. Les shorts utilisent un filtre distinct, plus lent, et une lecture du SMI au niveau ou au-dessus de 45. Chaque trade comporte un stop fixe, un objectif fixe et un trailing stop.
Meilleure exécution sur 8. Brent Crude, Journalier, spread 3, de l'exécution pf:2026-09-15-BRENT-D.tsv:2.
| Période | Jusqu'au 2026-09-15 |
| Instrument | Brent Crude, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 2 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-16 |
| positionSize Contrats par trade | 2 |
| longFastPeriod Longueur de la moyenne de série temporelle, filtre de tendance long | 12 |
| longSlowPeriod Longueur de la moyenne de Wilder, filtre de tendance long | 60 |
| longSmiPeriod Longueur du SMI pour les longs | 14 |
| longSmiSmooth Premier lissage du SMI pour les longs | 2 |
| longSmiSignal Second lissage du SMI pour les longs | 16 |
| longSmiLevel Acheter lorsque le SMI franchit ce niveau à la hausse | -44 |
| shortFastPeriod Longueur de la moyenne de série temporelle, filtre de tendance short | 28 |
| shortSlowPeriod Longueur de la moyenne de Wilder, filtre de tendance short | 88 |
| shortSmiPeriod Longueur du SMI pour les shorts | 8 |
| shortSmiSmooth Premier lissage du SMI pour les shorts | 1 |
| shortSmiSignal Second lissage du SMI pour les shorts | 16 |
| shortSmiLevel Vendre short tant que le SMI est au niveau ou au-dessus de ce niveau | 45 |
| trailStopPoints Distance du trailing stop par rapport à la meilleure clôture | 34 |
| stopLossPoints Stop de protection en points | 62 |
| takeProfitPoints Objectif de gain en points | 98 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pétrole BrentMeilleure exécution | Journalier | 1.57 | 106 | 50.94 | 3,708 EUR | -949 |
| EUR/USD | 4 heures | 1.24 | 283 | 58.66 | 34,572 USD | -9,344 |
| USD/JPY | 4 heures | 1.20 | 233 | 58.80 | 236,600 JPY | -117,030 |
| Or | 3 min | 1.14 | 521 | 50.10 | 2,204 EUR | -1,304 |
| GBP/USD | Journalier | 1.13 | 239 | 45.19 | 2,099 USD | -1,805 |
| EUR/USD | 1 heure | 1.09 | 874 | 58.35 | 39,796 USD | -28,434 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 86 | 52.33 | 1,283 EUR | -961 |
| Or | Journalier | n/a | 54 | 59.26 | 1,252 EUR | -1,089 |
Graphiques
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================ // Brent SMI Trend // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 1000 // --- Parameters --- positionSize = 2 // contracts per trade longFastPeriod = 12 // time series average length, long trend filter longSlowPeriod = 60 // Wilder average length, long trend filter longSmiPeriod = 14 // SMI length for longs longSmiSmooth = 2 // SMI first smoothing for longs longSmiSignal = 16 // SMI second smoothing for longs longSmiLevel = -44 // buy when the SMI crosses up through this level shortFastPeriod = 28 // time series average length, short trend filter shortSlowPeriod = 88 // Wilder average length, short trend filter shortSmiPeriod = 8 // SMI length for shorts shortSmiSmooth = 1 // SMI first smoothing for shorts shortSmiSignal = 16 // SMI second smoothing for shorts shortSmiLevel = 45 // sell short while the SMI is at or above this level trailStopPoints = 34 // trailing stop distance from the best close stopLossPoints = 62 // protective stop in points takeProfitPoints = 98 // profit target in points // --- Indicators --- longFastMA = TimeSeriesAverage[longFastPeriod](close) longSlowMA = WilderAverage[longSlowPeriod](close) longSmi = SMI[longSmiPeriod, longSmiSmooth, longSmiSignal](close) shortFastMA = TimeSeriesAverage[shortFastPeriod](close) shortSlowMA = WilderAverage[shortSlowPeriod](close) shortSmi = SMI[shortSmiPeriod, shortSmiSmooth, shortSmiSignal](close)
45 lignes supplémentaires : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code inclut le stop loss, l'objectif de gain et le trailing stop, et trade 2 contrats par signal comme lors des tests.
Brent Crude journalier est l'exécution principale : profit factor de 1.57, EUR 3,707.60 nets sur 106 trades. Les huit exécutions testées ont toutes été rentables, mais la plupart avaient des profit factors entre 1.09 et 1.24.
À 2 contrats sur Brent Crude journalier, le max drawdown a été de EUR 949.00. C'est le chiffre autour duquel dimensionner le capital, pas une estimation de marge.
Le stop de 62 points et l'objectif de 98 points conviennent aux swings journaliers du pétrole. Sur des graphiques plus rapides comme Gold 3 minutes, le profit factor est tombé à 1.14.
Voir aussi
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