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Stratégies / Figure / Break of Structure Reversal

Break of Structure Reversal

La stratégie achète lorsqu'une barre dépasse le plus haut des 5 barres précédentes et passe sous le plus bas des 5 barres précédentes, et que sa clôture repasse au-dessus de ce plus bas. Elle fait l'inverse pour vendre à découvert, avec des stops à l'extrême des 10 barres et des objectifs à deux fois le risque.

FigureLong & shortSwingDAX 401 heure
n/aProfit factor
1,873Gain net EUR
34.10%Taux de réussite
437Trades
-1,537Max drawdown
4.29Trade moyen

Meilleure exécution sur 11. DAX 40, 1 heure, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-DAX40-1h-opt.tsv:97.

Règles d'entrée, long

  1. Le plus haut de la barre est au-dessus du plus haut des 5 barres précédentes, et son plus bas est sous le plus bas des 5 barres précédentes.
  3. Le plus bas sur 10 barres est sous le cours de clôture.
  4. Les signaux commencent après les 12 premières barres.

Règles d'entrée, short

  1. Le plus bas de la barre est sous le plus bas des 5 barres précédentes, et son plus haut est au-dessus du plus haut des 5 barres précédentes.
  3. Le plus haut sur 10 barres est au-dessus du cours de clôture.
  4. Les signaux commencent après les 12 premières barres.

Règles de sortie

  2. L'objectif est fixé à deux fois la distance entre la clôture du signal et ce niveau de stop, mesurée à partir du prix d'exécution de l'entrée.
  3. Un signal répété dans le même sens déplace le stop et l'objectif à de nouveaux niveaux.
  4. Un signal contraire clôture le trade et inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentDAX 40, 1 heure
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécution1 heuren/a 43734.101,873 EUR-1,537
Argent1 heuren/a 19829.808,826 USD-5,470
Nikkei 22510 minn/a 27832.375,639 USD-2,905
Nasdaq 1004 heuresn/a 11837.294,807 EUR-3,058
Dow Jones4 heuresn/a 3743.244,664 EUR-3,279
Dow JonesJournaliern/a 633.333,718 EUR-2,096
Pétrole BrentJournaliern/a 580.002,564 EUR-313
Pétrole Brent4 heuresn/a 4443.182,484 EUR-1,393
Pétrole brut américainJournaliern/a 450.001,982 EUR-408
S&P 5004 heuresn/a 9832.65874 EUR-520
Nasdaq 1003 minn/a 22831.58801 EUR-723

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 11. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Break of Structure Reversal
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ph = highest[5](high)
pl = lowest[5](low)
swh = ph[1]
swl = pl[1]
rlow = lowest[10](low)
rhigh = highest[10](high)

32 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 1,537 EUR est élevé par rapport au gain net de 1,873 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Break of Structure Reversal dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 11 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est DAX 40, 1 heure, avec 437 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,537 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,873 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Heikin Ashi Color Flip

Meilleure exécution sur le même marché, DAX 40.

1.12 PF · 3,692 trades

Breakout Reversal

Également une stratégie de figure.

n/a PF · 459 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation