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Le système suit si le prix a touché la bande inférieure ou supérieure sur 20 bars depuis la dernière position ouverte. Il achète après un contact antérieur avec la bande inférieure lorsque le prix atteint la bande supérieure et clôture au-dessus de l'EMA à 200 périodes, et vend à découvert dans le cas miroir.
Meilleure exécution sur 17. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USA500-D.tsv:22.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | S&P 500, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | Journalier | 2.15 | 129 | 48.06 | 5,322 EUR | -1,253 |
| USD/JPY | Journalier | 1.27 | 2,533 | 44.97 | 250,480 USD | -19,280 |
| Argent | 3 min | n/a | 755 | 42.78 | 43,206 USD | -12,404 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 83 | 55.42 | 38,841 USD | -12,192 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 249 | 42.97 | 10,152 EUR | -6,342 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 89 | 52.81 | 8,398 EUR | -2,958 |
| Pétrole brut américain | 5 min | n/a | 784 | 40.05 | 6,492 EUR | -4,211 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 405 | 42.72 | 6,302 EUR | -4,759 |
| DAX 40 | 1 min | n/a | 153 | 48.37 | 5,223 EUR | -2,319 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 531 | 40.30 | 4,486 EUR | -3,328 |
| Nasdaq 100 | 2 min | n/a | 283 | 43.46 | 4,165 EUR | -3,998 |
| Or | 3 min | n/a | 519 | 43.35 | 2,946 EUR | -784 |
| Or | 1 heure | n/a | 733 | 42.84 | 2,290 EUR | -904 |
| Or | 5 min | n/a | 551 | 43.01 | 2,095 EUR | -1,063 |
| Or | 30 min | n/a | 987 | 41.03 | 1,902 EUR | -1,064 |
| S&P 500 | 3 min | n/a | 253 | 41.90 | 1,305 EUR | -1,276 |
| Or | 4 heures | n/a | 189 | 43.92 | 1,049 EUR | -821 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 17. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Alternating Donchian Breakout With EMA Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE prevhigh = 0 ONCE prevlow = 0 upper = highest[20](high) lower = lowest[20](low) ema = ExponentialAverage[200](close)
31 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 17 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est S&P 500, Journalier, avec un profit factor de 2.15 sur 129 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,253 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 5,322 EUR.
Elle trade à la fois en long et en short.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
