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Stratégies / Breakout / 20-Bar Breakout With ATR Stop

20-Bar Breakout With ATR Stop

La stratégie achète lorsque la clôture passe au-dessus du plus haut des 20 bars précédentes et vend à découvert lorsqu'elle passe sous le plus bas. Elle sort sur une cassure de 10 bars contre la position.

BreakoutLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
10.06Profit factor
2,698,920Gain net USD
2.79%Taux de réussite
1,434Trades
-150,480Max drawdown
1,882Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:36.

Règles d'entrée, long

  2. Achète un contrat au marché lorsqu'il n'est pas déjà long, après la bar 25.

Règles d'entrée, short

  2. Vend à découvert un contrat au marché lorsqu'il n'est pas déjà short, après la bar 25.

Règles de sortie

  1. Un stop loss est fixé à 2 fois l'ATR(20) du prix d'entrée, mesuré à partir de l'exécution.
  3. Un short est couvert au marché lorsque la clôture passe au-dessus du plus haut des 10 bars précédentes.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier10.06 1,4342.792,698,920 USD-150,480
Nikkei 225Journaliern/a 39836.1824,193 USD-19,984
Pétrole BrentJournaliern/a 17136.2613,840 EUR-9,427
Pétrole brut américainJournaliern/a 37335.3911,150 EUR-7,669
OrJournaliern/a 44734.681,866 EUR-809
Or4 heuresn/a 97634.021,140 EUR-981

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// 20-Bar Breakout With ATR Stop
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

hh = highest[20](high)
ll = lowest[20](low)
xl = lowest[10](low)
xh = highest[10](high)
myAtr = AverageTrueRange[20](close)

22 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRCanal de Donchian
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter 20-Bar Breakout With ATR Stop dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 10.06 sur 1,434 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 150,480 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,698,920 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation