English
Apuntarme a la lista de espera
Los libros... aunque no gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+EstadísticasEstadísticas de mercado y ventajas1,327EstrategiasBiblioteca de estrategias probadas18Papers de investigaciónEl estudio detrás de los algos301DocumentaciónReferencia de ProBuilder27Programa de desarrollo de algosCursos y lecciones24Todo esto alimenta los 24 algosVer los algos
Estrategias / Breakout / Zero Lag ATR Band Breakout

Zero Lag ATR Band Breakout

Compra cuando el cierre cruza por encima de una línea zero-lag más 2 ATR mientras sube, y vende short cuando el cierre cruza por debajo de la línea menos 2 ATR mientras baja. Las operaciones salen con un cruce de vuelta a través de la línea, con stops de 2 ATR y objetivos de 4 ATR.

BreakoutLargos & cortosSwingUSD/JPYDiario
1.45Profit factor
24,260Beneficio neto USD
41.26%Tasa de acierto
349Operaciones
-4,850Max drawdown
69.51Operación media

Mejor de 2 ejecuciones. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:13.

Reglas de entrada, largos

  2. La línea zero-lag (2 veces la EMA(20) menos la EMA de esa EMA durante 20 periodos) está por encima de su valor del bar anterior.

Reglas de entrada, cortos

  2. La línea zero-lag está por debajo de su valor del bar anterior.

Reglas de salida

  2. Un short se cierra cuando el cierre cruza por encima de la línea zero-lag, salvo que se produzca una señal long en el mismo bar.
  3. Cada operación tiene un stop de 2 veces el ATR(14) y un objetivo de 4 veces el ATR(14) desde la entrada.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-05
InstrumentoUSD/JPY, Diario
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-05

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
USD/JPYMejor ejecuciónDiario1.45 34941.2624,260 USD-4,850
OroDiarion/a 27342.12711 EUR-516

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Zero Lag ATR Band Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

emaa = ExponentialAverage[20](close)
emab = ExponentialAverage[20](emaa)
zl = 2 * emaa - emab
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
upper = zl + myAtr * 2.0
lower = zl - myAtr * 2.0

24 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

EMAATR
Historial más largoNueva ejecución con hasta 1,000,000 barrasUSD/JPY · Diario · datos antiguos 0.00 USD

USD/JPY no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 12,000 barras.

USD/JPY · Diario

Barras disponibles12,000
Neto, ejecución estándar de 200,000 barras24,260.00 USD
Neto, ejecución larga24,260.00 USD
Neto solo en los datos más antiguos0.00 USD
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.
  • El código se publica tal como se probó en el backtest y no se ha vuelto a compilar desde entonces.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Zero Lag ATR Band Breakout en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 2 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 1.45 en 349 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 4,850 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 24,260 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

Relacionado

Estrategias como esta

Reversal Pattern With Chaikin Volatility

Usa el mismo indicador.

2.26 PF · 6,872 operaciones

Trend Surfer

Mejor ejecución en el mismo mercado, USD/JPY.

1.04 PF · 10,813 operaciones

One Standard Deviation Band Breakout

También es una estrategia breakout.

1.45 PF · 812 operaciones

Apúntate a la lista de espera de ProRealAlgos para operar una cartera probada en lugar de estrategias sueltas.

La comunidad de ProRealAlgos obtiene las reglas completas, el código completo y la cartera automatizada.

Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación