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Estrategias / Mean reversion / Weighted Average Z Score Reversion

Weighted Average Z Score Reversion

Esta idea compra cuando el precio se aleja mucho por debajo de su media reciente y empieza a girar al alza. Cierra el long cuando el z-score vuelve por encima de un nivel alto y empieza a bajar, usando una sola posición long a la vez.

Mean reversionSolo largosSwingPlata1 hora
3.77Profit factor
537,148Beneficio neto USD
62.80%Tasa de acierto
1,777Operaciones
-38,840Max drawdown
302Operación media

Mejor de 18 ejecuciones. Plata, 1 hora, spread 2, de la ejecución pf:2026-10-12-SILVER-1h.tsv:18.

Reglas de entrada, largos

  2. El z-score es mayor que su valor del bar anterior.
  3. Un long solo se abre cuando ya no hay ninguna posición long abierta.

Reglas de salida

  2. No hay stop ni objetivo programado.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-12
InstrumentoSilver, 1 hora
Spread2 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-12

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
PlataMejor ejecución1 hora3.77 1,77762.80537,148 USD-38,840
FTSE 100Diario2.17 19678.0611,394 EUR-2,643
USD/JPY4 horasn/a 54766.18282,510 USD-248,460
Dow JonesDiarion/a 24176.3529,166 EUR-8,615
Nikkei 2254 horasn/a 39770.0323,922 USD-11,536
PlataDiarion/a 20469.6120,564 USD-11,221
Dow Jones1 horan/a 63569.7617,886 EUR-8,696
DAX 404 horasn/a 48969.9417,439 EUR-5,659
Nasdaq 1004 horasn/a 50273.9016,773 EUR-5,641
Nasdaq 1001 horan/a 1,83566.7614,448 EUR-4,337
Nikkei 2251 horan/a 1,42463.3412,767 USD-10,860
Nasdaq 100Diarion/a 16872.0210,166 EUR-4,522
DAX 40Diarion/a 22467.4110,131 EUR-5,272
FTSE 1001 horan/a 1,71967.834,514 EUR-2,692
S&P 5004 horasn/a 50073.204,077 EUR-1,384
FTSE 1004 horasn/a 45768.053,628 EUR-2,635
S&P 500Diarion/a 23876.053,191 EUR-1,098
S&P 5001 horan/a 1,88266.152,810 EUR-1,088

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 18 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Weighted Average Z Score Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE rate = 0

fp = WeightedAverage[3](TotalPrice)
sd = STD[17](fp)
em = ExponentialAverage[17](fp)

13 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

WMAEMADesviación estándar
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.
  • El código se publica tal como se probó en el backtest y no se ha vuelto a compilar desde entonces.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Weighted Average Z Score Reversion en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 18 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Plata, 1 hora, con un profit factor de 3.77 en 1,777 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 38,840 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 537,148 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación