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Estrategias / Mean reversion / VWAP Reversion And Breakout

VWAP Reversion And Breakout

Mantiene una sola posición long a la vez, abierta bien en una caída al VWAP rodante bien en una ruptura por encima de una Bollinger Band superior. Cada tipo de entrada solo se cierra con su propia condición de salida.

Mean reversionSolo largosSwingOro1 hora
1.30Profit factor
3,350Beneficio neto EUR
38.77%Tasa de acierto
1,999Operaciones
-515Max drawdown
1.68Operación media

Mejor de 21 ejecuciones. Oro, 1 hora, spread 0.6, de la ejecución pf:2026-10-12-GOLD-1h.tsv:5.

Reglas de entrada, largos

  2. Reversión: la EMA de 5 periodos del RSI(2) está por debajo de 30 y el cierre está por debajo del VWAP rodante de 50 periodos.
  3. Ruptura: ambas líneas guía, construidas como puntos medios de los valores VWAP rodantes más altos y más bajos, suben respecto al bar anterior.
  4. Ruptura: el cierre está por encima de la Bollinger Band superior (20 periodos, 2 desviaciones estándar) de la línea guía media.
  5. Ruptura: la suma de 20 bars de volumen por el cambio del cierre está por encima de cero y por encima de su EMA de 7 periodos.
  6. Ruptura: el cierre está por encima de un VIDYA (variable index dynamic average) de 20 periodos del precio mediano.

Reglas de salida

  2. Las operaciones de ruptura se cierran a mercado por 1 contrato cuando ambas líneas guía bajan respecto al bar anterior.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-12
InstrumentoGold, 1 hora
Spread0.6 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-12

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
OroMejor ejecución1 hora1.30 1,99938.773,350 EUR-515
USD/JPY1 horan/a 2,32339.04694,850 USD-202,380
USD/JPYDiarion/a 7444.59510,540 USD-183,480
USD/JPY30 minn/a 3,32536.87425,710 USD-176,260
Nikkei 225Diarion/a 5944.0734,797 USD-8,986
Nikkei 2251 horan/a 1,03639.0020,565 USD-10,185
Nikkei 2254 horasn/a 28639.1619,180 USD-10,355
Nasdaq 100Diarion/a 5152.9416,591 EUR-3,196
Dow JonesDiarion/a 4057.5014,371 EUR-5,950
Nasdaq 1004 horasn/a 28544.5612,913 EUR-4,275
DAX 4030 minn/a 1,50842.908,685 EUR-4,059
Petróleo crudo de EE. UU.Diarion/a 5347.176,639 EUR-4,665
Petróleo BrentDiarion/a 5354.726,596 EUR-5,987
DAX 401 horan/a 68640.236,071 EUR-2,495
Nasdaq 1001 horan/a 1,12741.265,558 EUR-5,347
Nasdaq 10030 minn/a 2,21138.085,231 EUR-3,769
S&P 500Diarion/a 4759.573,989 EUR-689
FTSE 100Diarion/a 5752.632,391 EUR-1,807
Oro4 horasn/a 52840.342,295 EUR-1,183
OroDiarion/a 7736.361,725 EUR-950
Oro30 minn/a 3,45335.271,632 EUR-1,025

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 21 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// VWAP Reversion And Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE mode = 0
ONCE vidya = 0

tpv = TypicalPrice * Volume

vol = summation[8](Volume)

95 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

VWAPRSIEMABandas de BollingerSMADesviación estándarVolumen
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar VWAP Reversion And Breakout en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 21 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Oro, 1 hora, con un profit factor de 1.30 en 1,999 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 515 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 3,350 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación