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Estrategias / Mean reversion / Volume Weighted Band Reversion

Volume Weighted Band Reversion

El sistema calcula una media del cierre ponderada por volumen de 20 bars y una desviación estándar ponderada por volumen del cierre. Compra cuando un mínimo toca 2 desviaciones por debajo de la media y vende short cuando un máximo toca 2 desviaciones por encima, con un stop del 3.11% y un objetivo del 7.5%.

Mean reversionLargos & cortosSwingEUR/USD1 hora
n/aProfit factor
75,258Beneficio neto USD
64.19%Tasa de acierto
7,556Operaciones
-55,941Max drawdown
9.96Operación media

Mejor de 8 ejecuciones. EUR/USD, 1 hora, spread 1, de la ejecución sweeps:2026-10-11-EURUSD-1h-opt.tsv:10.

Reglas de entrada, largos

  2. El máximo no alcanza también la banda superior, ya que una señal short tiene prioridad en el mismo bar.

Reglas de entrada, cortos

Reglas de salida

  2. El objetivo de beneficio es el 7.5% desde el precio de entrada.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-11
InstrumentoEUR/USD, 1 hora
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-11

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
EUR/USDMejor ejecución1 horan/a 7,55664.1975,258 USD-55,941
EUR/USD4 horasn/a 1,80163.8572,873 USD-32,926
EUR/USD5 minn/a 7,05761.5326,682 USD-19,457
DAX 404 horasn/a 77762.8114,480 EUR-5,515
DAX 40Diarion/a 20851.926,929 EUR-6,139
FTSE 100Diarion/a 19259.384,349 EUR-1,832
GBP/USDDiarion/a 20764.733,889 USD-3,542
S&P 5004 horasn/a 70462.071,614 EUR-1,168

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Volume Weighted Band Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myN = 20
sumw = summation[20](volume)
sumxw = summation[20](close * volume)
valid = 0
myM = close
myD = 0

35 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

Desviación estándarVolumen
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • No hay profit factor disponible, porque para esta estrategia solo existen resultados de barrido.
  • El max drawdown de 55,941 USD es grande en comparación con el beneficio neto de 75,258 USD.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Volume Weighted Band Reversion en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 8 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue EUR/USD, 1 hora, con 7,556 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 55,941 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 75,258 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación