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Estrategias / Tendencia / Volume and Volatility Filter

Volume and Volatility Filter

La estrategia compra 1 contrato cuando los filtros de precio, momentum, dirección y volumen se alinean, incluido un volumen superior a 1.5 veces su media de 20 bars. Cierra cuando cualquier filtro se debilita, por ejemplo con un cierre igual o inferior al 95% de su media de 50 bars.

TendenciaSolo largosSwingDAX 404 horas
1.25Profit factor
5,307Beneficio neto EUR
52.39%Tasa de acierto
710Operaciones
-1,148Max drawdown
7.47Operación media

Mejor de 8 ejecuciones. DAX 40, 4 horas, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-12-DAX40-4h.tsv:10.

Reglas de entrada, largos

  1. El cierre está por encima de 0.95 veces la SMA de 50 periodos.
  2. El RSI(14) está por encima de 40 y por debajo de 71.
  3. El +DI(14) está por encima del -DI(14).
  5. El ATR(14) está por debajo de su media de 20 periodos.
  6. No hay posición abierta, y las señales solo se evalúan después del bar 50.

Reglas de salida

  2. El RSI(14) está por debajo de 40, o el +DI(14) está por debajo del -DI(14).
  3. El volumen está por debajo de 0.5 veces su media de 20 periodos, o el ATR(14) está por encima de su media de 20 periodos.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-13
InstrumentoDAX 40, 4 horas
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-13

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
DAX 40Mejor ejecución4 horas1.25 71052.395,307 EUR-1,148
Dow Jones1 horan/a 66852.406,554 EUR-2,769
PlataDiarion/a 4443.185,456 USD-1,093
Nasdaq 100Diarion/a 5166.672,190 EUR-1,140
Petróleo crudo de EE. UU.Diarion/a 5257.691,491 EUR-1,480
Nasdaq 1004 horasn/a 67653.251,462 EUR-1,384
GBP/USD4 horasn/a 44247.961,165 USD-1,003
S&P 500Diarion/a 7061.43895 EUR-207

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Volume and Volatility Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

sma = Average[50](close)
myRsi = RSI[14](close)
dip = DIplus[14](close)
dim = DIminus[14](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
atrsma = Average[20](myAtr)
volma = Average[20](volume)

11 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

SMARSIDMIVolumenATR
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Volume and Volatility Filter en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 8 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue DAX 40, 4 horas, con un profit factor de 1.25 en 710 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 1,148 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 5,307 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación