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Estrategias / Mean reversion / Volatility Spike Mean Reversion

Volatility Spike Mean Reversion

La estrategia compra cuando un pico de volatilidad se confirma en bars consecutivos y el cierre está por debajo de la Bollinger Band inferior, anticipando un rebote. Vende el long cuando el cierre sube por encima de la Bollinger Band superior.

Mean reversionSolo largosSwingS&P 500Diario
3.81Profit factor
5,218Beneficio neto EUR
77.14%Tasa de acierto
140Operaciones
-1,190Max drawdown
37.27Operación media

Mejor de 25 ejecuciones. S&P 500, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-05-USA500-D.tsv:6.

Reglas de entrada, largos

  1. Picos del Vix Fix: está en o por encima de su Bollinger Band superior de 20 bars o en 0.85 veces su valor máximo de 50 bars
  2. El pico está activo en el bar actual y en el anterior
  4. Actualmente no hay ninguna posición long abierta

Reglas de salida

  1. El cierre sube por encima de la Bollinger Band superior (20 periodos, 2 desviaciones estándar), y el long se cierra a mercado

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-05
InstrumentoS&P 500, Diario
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-05

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
S&P 500Mejor ejecuciónDiario3.81 14077.145,218 EUR-1,190
Nikkei 2251 hora1.38 88765.3941,536 USD-9,011
USD/JPY4 horasn/a 33364.86532,910 USD-177,370
Dow JonesDiarion/a 13576.3038,320 EUR-9,762
Nikkei 225Diarion/a 11171.1729,874 USD-22,755
Dow Jones4 horasn/a 9677.0821,361 EUR-10,364
Nikkei 2254 horasn/a 21967.1218,103 USD-9,460
DAX 40Diarion/a 14362.9417,935 EUR-5,511
Nasdaq 1004 horasn/a 29173.2016,901 EUR-4,471
Nikkei 22515 minn/a 1,83462.2115,375 USD-14,878
Dow Jones1 horan/a 41965.8713,590 EUR-7,317
Nasdaq 100Diarion/a 9171.4312,939 EUR-6,091
Dow Jones15 minn/a 1,52265.4411,546 EUR-8,411
Dow Jones30 minn/a 77863.7510,084 EUR-7,522
Nasdaq 1001 horan/a 1,23362.539,803 EUR-4,217
FTSE 100Diarion/a 11275.009,474 EUR-2,722
PlataDiarion/a 11866.959,242 USD-8,263
FTSE 1001 horan/a 1,09867.675,989 EUR-2,754
FTSE 1004 horasn/a 26566.423,801 EUR-2,781
S&P 5004 horasn/a 29171.483,799 EUR-1,149
Dow Jones2 minn/a 1,71263.613,192 EUR-2,757
FTSE 10010 minn/a 1,81665.142,520 EUR-1,672
S&P 5001 horan/a 1,23664.082,246 EUR-1,131
OroDiarion/a 11464.911,150 EUR-856
Oro4 horasn/a 26965.80954 EUR-823

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 25 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Volatility Spike Mean Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

basis = Average[20](close)
dev = 2.0 * STD[20](close)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

hh = Highest[20](close)
wvf = ((hh - low) / hh) * 100
midline = Average[20](wvf)
upperband = midline + 2.0 * STD[20](wvf)
rangehigh = Highest[50](wvf) * 0.85

spike = 0

13 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

Bandas de BollingerSMADesviación estándar
Historial más largoNueva ejecución con hasta 1,000,000 barrasS&P 500 · Diario · datos antiguos 0.00 EUR

S&P 500 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 14,000 barras.

S&P 500 · Diario

Barras disponibles14,000
Neto, ejecución estándar de 200,000 barras5,217.65 EUR
Neto, ejecución larga5,217.65 EUR
Neto solo en los datos más antiguos0.00 EUR
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Volatility Spike Mean Reversion en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 25 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue S&P 500, Diario, con un profit factor de 3.81 en 140 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 1,190 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 5,218 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación