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Estrategias / Volatilidad / Volatility Clustering Confluence

Volatility Clustering Confluence

El sistema mide la volatilidad de la volatilidad como el ratio entre el ATR de 13 bars y el de 26 bars, y busca picos con un z-score superior a 1.0. Opera en la dirección de la vela cuando un pico coincide con agrupamiento de volatilidad o con un cierre anterior alejado.

VolatilidadLargos & cortosSwingPlata4 horas
2.01Profit factor
20,089Beneficio neto USD
42.53%Tasa de acierto
261Operaciones
-4,754Max drawdown
76.97Operación media

Mejor de 4 ejecuciones. Plata, 4 horas, spread 2, de la ejecución pf:2026-10-12-SILVER-4h.tsv:2.

Reglas de entrada, largos

  2. Un pico de ATR(14) es un ATR por encima de 1.5 veces su media de 11 bars.
  3. La confluencia también requiere agrupamiento (2 o más picos de ATR(14) en las 11 bars anteriores) o un punto crítico.
  4. Un punto crítico es un cierre anterior situado a más de 2 desviaciones estándar de su media de 14 bars, con el ATR(14) anterior por encima de 1.1 veces su media de 14 bars.
  5. Con confluencia, una vela verde (cierre por encima de la apertura) activa una compra.

Reglas de entrada, cortos

Reglas de salida

  2. Una señal de confluencia contraria invierte la posición.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-12
InstrumentoSilver, 4 horas
Spread2 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-12

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
PlataMejor ejecución4 horas2.01 26142.5320,089 USD-4,754
USD/JPY30 minn/a 2,81643.50133,150 USD-84,780
PlataDiarion/a 11141.4415,627 USD-8,145
EUR/USD4 horasn/a 29842.9514,252 USD-13,658

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Volatility Clustering Confluence
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

fastatr = AverageTrueRange[13](close)
slowatr = AverageTrueRange[26](close)
vovix = fastatr / slowatr
vavg = Average[81](vovix)
vstd = STD[81](vovix)

47 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

ATRSMADesviación estándar
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Volatility Clustering Confluence en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 4 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Plata, 4 horas, con un profit factor de 2.01 en 261 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 4,754 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 20,089 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación