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Estrategias / Mean reversion / Volatility Band Reversal Long

Volatility Band Reversal Long

Sistema de reversión con bandas solo long que compra después de que el cierre se moviera por debajo de una banda inferior de volatilidad y luego volviera a cerrar por encima. Sale cuando el cierre o el máximo cruzan por encima de la banda superior, o cuando el precio cae un 6% por debajo del precio de entrada.

Mean reversionSolo largosSwingS&P 5004 horas
1.61Profit factor
3,866Beneficio neto EUR
69.33%Tasa de acierto
150Operaciones
-941Max drawdown
25.78Operación media

Mejor de 23 ejecuciones. S&P 500, 4 horas, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-12-USA500-4h.tsv:12.

Reglas de entrada, largos

  1. Las bandas son una EMA de 8 periodos del precio típico suavizada dos veces, más o menos un término de desviación.
  2. La banda inferior usa 0.9 veces el término de desviación, mientras que la banda superior usa el término completo.
  4. El cierre actual está por encima del cierre anterior.

Reglas de salida

  2. El long también se cierra a mercado cuando el cierre está más de un 6% por debajo del precio de entrada.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-13
InstrumentoS&P 500, 4 horas
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-13

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
S&P 500Mejor ejecución4 horas1.61 15069.333,866 EUR-941
USD/JPY4 horasn/a 14769.39436,430 USD-227,130
USD/JPY10 minn/a 81467.81245,040 USD-187,480
Dow JonesDiarion/a 4858.3328,966 EUR-7,706
Nikkei 22510 minn/a 93164.2321,004 USD-7,441
Nikkei 2254 horasn/a 11164.8619,023 USD-12,266
Dow Jones1 horan/a 25172.9115,938 EUR-5,970
Dow Jones4 horasn/a 5766.6715,422 EUR-11,414
Nikkei 22515 minn/a 97163.3414,705 USD-8,256
Nasdaq 1001 horan/a 72465.4710,536 EUR-3,536
DAX 404 horasn/a 15666.0310,194 EUR-3,485
Petróleo crudo de EE. UU.1 horan/a 55765.717,569 EUR-3,238
DAX 4030 minn/a 1,03765.286,689 EUR-4,433
EUR/USD5 minn/a 76062.895,236 USD-3,597
DAX 40Diarion/a 11952.104,889 EUR-4,293
Nasdaq 10030 minn/a 96463.384,641 EUR-4,518
S&P 5001 horan/a 70669.413,123 EUR-948
FTSE 10010 minn/a 89365.512,801 EUR-1,021
Petróleo Brent5 minn/a 85964.032,678 EUR-1,940
FTSE 10015 minn/a 96365.422,436 EUR-2,372
S&P 500Diarion/a 5150.982,338 EUR-1,958
GBP/USD5 minn/a 78263.941,363 USD-493
OroDiarion/a 5860.34465 EUR-427

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 23 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Volatility Band Reversal Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

src = TypicalPrice

28 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

EMA
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Volatility Band Reversal Long en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 23 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue S&P 500, 4 horas, con un profit factor de 1.61 en 150 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 941 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 3,866 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

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Accede como miembro a las reglas completas, al código íntegro y a la cartera de ProRealAlgos.

El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.

Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación