Los libros... aunque no gratis
La idea es operar contra los breakouts fallidos. Un cierre por debajo del mínimo más bajo de las 5 barras anteriores en una tendencia alcista (EMA 21 por encima de la EMA 30) dispara una compra en la apertura siguiente, y los shorts lo reflejan de forma simétrica. Las operaciones salen cuando el precio rompe el extremo opuesto de 5 barras o toca un stop de 3 x ATR(20).
Mejor ejecución de 9. S&P 500, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:5.
| Periodo | Hasta 2026-09-25 |
| Instrumento | S&P 500, Diario |
| Spread | 1 puntos |
| Contratos | 1 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-25 |
| positionSize Contratos por operación | 1 |
| lookbackPeriod Barras para el máximo y el mínimo recientes | 5 |
| fastPeriod EMA rápida del filtro de tendencia | 21 |
| slowPeriod EMA lenta del filtro de tendencia | 30 |
| atrPeriod Longitud del ATR para el stop | 20 |
| atrMultiplier Distancia del stop en ATRs | 3 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Mejor ejecución | Diario | 1.26 | 867 | 53.52 | 2,651 EUR | -758 |
| USD/JPY | Diario | n/a | 706 | 64.16 | 594,850 JPY | -519,470 |
| EUR/USD | Diario | n/a | 676 | 62.72 | 80,084 USD | -25,971 |
| EUR/USD | 4 horas | n/a | 2,371 | 61.83 | 76,581 USD | -26,468 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 660 | 61.67 | 12,768 USD | -12,607 |
| Petróleo Brent | Diario | n/a | 288 | 61.81 | 11,720 EUR | -5,440 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 791 | 62.83 | 10,574 EUR | -7,567 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | Diario | n/a | 633 | 60.98 | 7,497 EUR | -6,879 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 649 | 60.40 | 5,991 EUR | -4,518 |
Gráficos
El código
// ============================================================ // Turtle Soup // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade lookbackPeriod = 5 // bars for the recent high and low fastPeriod = 21 // fast EMA of the trend filter slowPeriod = 30 // slow EMA of the trend filter atrPeriod = 20 // ATR length for the stop atrMultiplier = 3 // stop distance in ATRs // --- Indicators --- recentHigh = Highest[lookbackPeriod](high)[1] recentLow = Lowest[lookbackPeriod](low)[1] fastMA = ExponentialAverage[fastPeriod](close) slowMA = ExponentialAverage[slowPeriod](close) stopDistance = atrMultiplier * AverageTrueRange[atrPeriod](close)
28 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. Las entradas, ambas salidas y el stop por ATR están codificados, a 1 contrato por operación.
S&P 500 diario dio un profit factor de 1.26 y EUR 2,651.09 en 867 operaciones. Las ocho ejecuciones probadas fueron rentables, incluida EUR/USD diario con USD 80,084.00.
S&P 500 diario tuvo un max drawdown de EUR 757.64.
Las rupturas falsas de un rango de 5 barras tienen más significado en gráficos diarios. EUR/USD 4 horas también funcionó, en 2,371 operaciones.
Relacionado
El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
