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Estrategias / Mean reversion / Triple Extreme Reversion

Triple Extreme Reversion

La estrategia compra en el bar siguiente a una señal de sobreventa, cuando el RSI está en o por debajo de 30, el Williams %R está entre -100 y -80 y el cierre está por debajo de la Bollinger Band inferior. Vende short en la configuración simétrica de sobrecompra.

Mean reversionLargos & cortosSwingDow JonesDiario
2.95Profit factor
37,997Beneficio neto EUR
62.50%Tasa de acierto
152Operaciones
-8,615Max drawdown
250Operación media

Mejor de 12 ejecuciones. Dow Jones, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-12-DOW30-D.tsv:9.

Reglas de entrada, largos

  1. El bar de señal tiene el RSI(14) en o por debajo de 30.
  2. En el bar de señal, el Williams %R(14) está entre -100 y -80.
  4. Compra 1 contrato a mercado en el bar siguiente cuando no hay posición, después del bar 25.

Reglas de entrada, cortos

  1. El bar de señal tiene el RSI(14) en o por encima de 70.
  2. En el bar de señal, el Williams %R(14) está entre -20 y 0.
  4. Vende short 1 contrato a mercado en el bar siguiente cuando no hay posición, después del bar 25.

Reglas de salida

  2. Un short se cubre a mercado cuando el cierre está en o por debajo de la Bollinger Band inferior, o el RSI(14) está en o por debajo de 30.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-12
InstrumentoDow Jones, Diario
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-12

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
Dow JonesMejor ejecuciónDiario2.95 15262.5037,997 EUR-8,615
EUR/USD10 minn/a 2,12661.4837,293 USD-27,877
Dow Jones4 horasn/a 13666.9114,474 EUR-11,334
Nikkei 2254 horasn/a 29960.8712,092 USD-10,314
Dow Jones1 horan/a 55464.4411,998 EUR-7,751
Nikkei 2251 horan/a 1,17160.8911,309 USD-9,692
DAX 40Diarion/a 16762.288,952 EUR-6,806
FTSE 100Diarion/a 10761.686,337 EUR-2,643
FTSE 1001 horan/a 1,33763.583,581 EUR-2,338
FTSE 1004 horasn/a 32863.113,312 EUR-2,784
S&P 5004 horasn/a 38166.672,371 EUR-1,198
S&P 5001 horan/a 1,62160.271,464 EUR-917

Gráficos

Resultados por ejecución

Las 10 mejores de 12 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Triple Extreme Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE wr = -50

myRsi = RSI[14](close)
basis = Average[20](close)
dev = 2 * STD[20](close)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
hh = highest[14](high)
ll = lowest[14](low)

24 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

Bandas de BollingerRSIWilliams %R
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Triple Extreme Reversion en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 12 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Dow Jones, Diario, con un profit factor de 2.95 en 152 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 8,615 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 37,997 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación