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Estrategias / Momentum / Time Series Momentum Long Short

Time Series Momentum Long Short

La estrategia compra cuando el cierre de hace 21 bars está por encima del cierre de hace 252 bars y vende short cuando está por debajo. La condición contraria cierra la posición y abre otra en la dirección opuesta.

MomentumLargos & cortosSwingOroDiario
2.30Profit factor
50,900Beneficio neto EUR
43.23%Tasa de acierto
310Operaciones
-23,902Max drawdown
164Operación media

Mejor de 3 ejecuciones. Oro, Diario, spread 0.6, de la ejecución pf:2026-10-11-GOLD-D.tsv:18.

Reglas de entrada, largos

  1. Compra cuando el cierre de hace 21 bars está por encima del cierre de hace 252 bars y no hay ningún long abierto.

Reglas de entrada, cortos

  1. Vende short cuando el cierre de hace 21 bars está por debajo del cierre de hace 252 bars y no hay ningún short abierto.

Reglas de salida

  2. Se cierra el short cuando el cierre de hace 21 bars sube por encima del cierre de hace 252 bars.
  3. Una señal contraria cierra la operación y la invierte.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-11
InstrumentoGold, Diario
Spread0.6 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-11

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
OroMejor ejecuciónDiario2.30 31043.2350,900 EUR-23,902
EUR/USDDiario1.41 27441.247,960 USD-5,381
GBP/USDDiario1.31 39148.347,637 USD-5,279

Gráficos

Resultados por ejecución

Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Time Series Momentum Long Short
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

24 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Time Series Momentum Long Short en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 3 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Oro, Diario, con un profit factor de 2.30 en 310 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 23,902 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 50,900 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación