English
Apuntarme a la lista de espera
Los libros... aunque no gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+EstadísticasEstadísticas de mercado y ventajas1,327EstrategiasBiblioteca de estrategias probadas18Papers de investigaciónEl estudio detrás de los algos301DocumentaciónReferencia de ProBuilder27Programa de desarrollo de algosCursos y lecciones24Todo esto alimenta los 24 algosVer los algos
Estrategias / Momentum / Stochastic Laguerre RSI Alignment

Stochastic Laguerre RSI Alignment

La estrategia compra cuando un estado alcista de reversión estocástica coincide con un RSI de Laguerre por encima de 0.8, y abre un short cuando un estado bajista del estocástico coincide con un RSI de Laguerre por debajo de 0.2. Cualquier posición abierta se cierra cuando los dos estados no coinciden.

MomentumLargos & cortosSwingUSD/JPYDiario
1.54Profit factor
2,671,900Beneficio neto USD
37.58%Tasa de acierto
471Operaciones
-505,150Max drawdown
5,673Operación media

Mejor de 6 ejecuciones. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:17.

Reglas de entrada, largos

  2. El estado del RSI de Laguerre (gamma 0.5) pasa a alcista cuando sube por encima de 0.8 y a bajista cuando cae por debajo de 0.2.
  3. Un long se abre a mercado cuando ambos estados son alcistas y no hay ninguna posición long abierta.

Reglas de entrada, cortos

  2. El estado del RSI de Laguerre pasa a bajista cuando cae por debajo de 0.2 y a alcista cuando sube por encima de 0.8.
  3. Un short se abre a mercado cuando ambos estados son bajistas y no hay ninguna posición short abierta.

Reglas de salida

  2. Un short abierto se cierra a mercado cuando los dos estados ya no son ambos bajistas.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-12
InstrumentoUSD/JPY, Diario
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-12

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
USD/JPYMejor ejecuciónDiario1.54 47137.582,671,900 USD-505,150
USD/JPY1 horan/a 5,00436.09279,880 USD-248,750
Nikkei 225Diarion/a 38640.1624,193 USD-16,387
Plata4 horasn/a 1,17133.2216,499 USD-14,041
Petróleo BrentDiarion/a 18145.3016,159 EUR-10,235
OroDiarion/a 48635.602,095 EUR-773

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Stochastic Laguerre RSI Alignment
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE poslag = 0
ONCE lzero = 1
ONCE lone = 1
ONCE ltwo = 1
ONCE lthree = 1

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

77 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

StochasticSMA
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Stochastic Laguerre RSI Alignment en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 6 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 1.54 en 471 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 505,150 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 2,671,900 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

Relacionado

Estrategias como esta

Trend Surfer

Usa el mismo indicador.

1.04 PF · 10,813 operaciones

EMA 8 21 RSI Filtered Bracket

Mejor ejecución en el mismo mercado, USD/JPY.

1.09 PF · 6,194 operaciones

Stochastic Reversal With Performance Index

También es una estrategia momentum.

1.52 PF · 904 operaciones

¿Quieres estrategias que ya forman parte de una cartera en real? Apúntate a la lista de espera de ProRealAlgos.

La comunidad de ProRealAlgos obtiene las reglas completas, el código completo y la cartera automatizada.

Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación