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Los longs entran con un cruce del %K del Stochastic(18,2) por encima de su %D de 6 periodos, mientras que los shorts necesitan que el %K retroceda desde encima de 90 y cruce a la baja dos veces. Las salidas esperan a que el RSI(2) toque un extremo varias veces antes de cerrar. No se usa ningún stop ni objetivo.
Mejor ejecución de 14. Silver, 1 hora, spread 2, de la ejecución pf:2026-09-16-SILVER-1h.tsv:1.
| Periodo | Hasta 2026-09-16 |
| Instrumento | Silver, 1 hora |
| Spread | 2 puntos |
| Contratos | 1 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-16 |
| positionSize Contratos por operación | 1 |
| stochPeriod Periodo de observación del Stochastic | 18 |
| stochSmooth Suavizado del %K | 2 |
| stochDPeriod Media %D del %K | 6 |
| overboughtLevel Máximo extremo para un setup short | 90 |
| oversoldLevel Mínimo extremo para un setup long | 10 |
| consolidationPeriod Bars comprobados para la lectura extrema | 2 |
| rsiPeriod Longitud del RSI para las salidas | 2 |
| rsiUpperLevel Nivel de pico del RSI para las salidas de longs | 95 |
| rsiLowerLevel Nivel de mínimo del RSI para las salidas de shorts | 5 |
| rsiExitCount Picos del RSI necesarios antes de salir | 4 |
| rsiPeakLookback Bars usados para medir cada pico del RSI | 8 |
| rsiBaseline Valor inicial para el último pico del RSI | 50 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlataMejor ejecución | 1 hora | 3.94 | 974 | 56.98 | 571,597 USD | -568,775 |
| Nikkei 225 | 4 horas | 1.70 | 231 | 64.50 | 52,240 USD | -13,131 |
| S&P 500 | Diario | 1.65 | 135 | 59.26 | 3,714 EUR | -1,595 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | 1.18 | 1,060 | 57.17 | 14,231 EUR | -6,458 |
| Dow Jones | 5 min | 1.16 | 1,608 | 58.64 | 18,565 EUR | -7,440 |
| Nikkei 225 | 15 min | 1.11 | 1,669 | 58.24 | 28,398 USD | -23,317 |
| Nikkei 225 | 30 min | 1.10 | 1,668 | 55.22 | 26,850 USD | -24,064 |
| Dow Jones | 10 min | 1.10 | 1,627 | 58.45 | 17,249 EUR | -9,746 |
| S&P 500 | 30 min | 1.10 | 1,541 | 58.34 | 2,486 EUR | -1,195 |
| Plata | 3 min | 1.09 | 1,562 | 56.59 | 20,029 USD | -16,252 |
| Dow Jones | 3 min | 1.08 | 1,588 | 58.56 | 8,452 EUR | -6,349 |
| DAX 40 | 1 hora | 1.07 | 977 | 57.52 | 6,429 EUR | -5,527 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 95 | 65.26 | 42,661 USD | -19,731 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 99 | 58.59 | 4,665 EUR | -4,527 |
Gráficos
Las 10 mejores de 14 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================ // Stochastic Extreme Reversal // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 1000 // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade stochPeriod = 18 // stochastic lookback stochSmooth = 2 // %K smoothing stochDPeriod = 6 // %D average of %K overboughtLevel = 90 // stochastic must have been above this for a short setup oversoldLevel = 10 // stochastic must have been below this for a long setup consolidationPeriod = 2 // bars checked for the extreme reading rsiPeriod = 2 // fast RSI used for exits rsiUpperLevel = 95 // RSI peak level that counts for longs rsiLowerLevel = 5 // RSI trough level that counts for shorts rsiExitCount = 4 // RSI peaks needed before the exit is allowed rsiPeakLookback = 8 // bars used to measure each RSI peak rsiBaseline = 50 // starting value for the last RSI peak ONCE setupState = 0 // -1 long setup, 1 short setup, 0 none ONCE barsSinceSetup = 0 ONCE rsiPeakCount = 0 ONCE lowerPeakCount = 0 ONCE lastRsiPeak = 0 // --- Indicators --- stochK = Stochastic[stochPeriod, stochSmooth](close) stochD = Average[stochDPeriod](stochK) rsiValue = RSI[rsiPeriod](close)
56 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Silver 3 minutos tuvo todos los 1,000,000 bars, y la ejecución larga perdió USD 23,707 donde la ejecución estándar ganó USD 20,029, lo que significa que los datos más antiguos por sí solos perdieron USD 43,736.
| Barras disponibles | 1,000,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 20,029.00 USD |
| Neto, ejecución larga | -23,707.00 USD |
| Neto solo en los datos más antiguos | -43,736.00 USD |
Preguntas
Sí, usa solo el Stochastic y el RSI, con una posición a la vez. Comprueba primero la compilación del código reescrito.
Silver, Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, DAX 40 y FTSE 100. Todas las ejecuciones listadas fueron rentables, siendo DAX 40 1 hora la más débil con un profit factor de 1.07.
La mejor ejecución alcanzó un drawdown de USD 568,775 en Silver 1 hora. En S&P 500 Diario fue de EUR 1,594.53, así que dimensiona según el instrumento.
Esa ejecución dio el profit factor más alto de la página, 3.94. La salida por RSI(2) necesita varios swings, que los bars horarios aportan en unos pocos días.
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