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Estrategias / Volatilidad / Squeeze Momentum SMA Filter

Squeeze Momentum SMA Filter

La estrategia opera las salidas de una compresión, cuando las Bollinger Band se expanden más allá del Keltner Channel, en la dirección de una lectura de momentum y de la SMA de 200 bars. Sale cuando el momentum deja de subir o bajar, y usa un stop de 2 veces el ATR(14).

VolatilidadLargos & cortosSwingUSD/JPYDiario
8.53Profit factor
274,600Beneficio neto USD
4.66%Tasa de acierto
193Operaciones
-59,540Max drawdown
1,423Operación media

Mejor de 4 ejecuciones. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:22.

Reglas de entrada, largos

  2. El valor del momentum está por encima de 0 y es mayor que en la bar anterior.
  3. El cierre está por encima de la SMA de 200 bars.

Reglas de entrada, cortos

  2. El valor del momentum no está por encima de 0 y es menor que en la bar anterior.
  3. El cierre está por debajo de la SMA de 200 bars.

Reglas de salida

  1. El stop loss se sitúa a 2 veces el ATR(14) del precio de entrada.
  3. Un short se cierra cuando el valor del momentum no está por encima de 0 y ya no cae.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-12
InstrumentoUSD/JPY, Diario
Spread1 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-12

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
USD/JPYMejor ejecuciónDiario8.53 1934.66274,600 USD-59,540
Oro4 horas1.53 50742.211,347 EUR-269
Nikkei 2254 horasn/a 37044.3216,871 USD-5,599
Petróleo crudo de EE. UU.4 horasn/a 34040.002,588 EUR-1,543

Gráficos

Resultados por ejecución

Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Squeeze Momentum SMA Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE cnt = 0

basis = Average[20](close)
dev = 1.5 * STD[20](close)
upperbb = basis + dev
lowerbb = basis - dev
rangema = Average[20](TR(close))
upperkc = basis + rangema * 1.5
lowerkc = basis - rangema * 1.5

43 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

ATRBandas de BollingerRegresión linealSMADesviación estándarTrue Range
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.
  • El código se publica tal como se probó en el backtest y no se ha vuelto a compilar desde entonces.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Squeeze Momentum SMA Filter en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 4 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 8.53 en 193 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 59,540 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 274,600 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación