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Estrategias / Mean reversion / Smoothed Z-Score Crossover

Smoothed Z-Score Crossover

Compra cuando la media de 3 bars del z-score de 3 bars del cierre cruza por encima de su media de 5 bars, y vende cuando vuelve a cruzar por debajo. Las compras se omiten tras 4 cierres al alza, las ventas tras 4 cierres a la baja, y los disparos necesitan 5 bars entre ellos.

Mean reversionSolo largosSwingDow JonesDiario
1.34Profit factor
39,631Beneficio neto EUR
49.89%Tasa de acierto
1,808Operaciones
-6,273Max drawdown
21.92Operación media

Mejor ejecución de 5. Dow Jones, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-13-DOW30-D.tsv:6.

Reglas de entrada, largos

  2. Los últimos cierres no son 4 cierres consecutivos al alza.
  3. Han pasado más de 5 bars desde el último disparo de entrada.
  4. Solo cuando no hay ninguna posición long abierta.

Reglas de salida

  2. Los últimos cierres no son 4 cierres consecutivos a la baja.
  3. Han pasado más de 5 bars desde el último disparo de salida.
  4. Se aplica solo mientras haya una posición long abierta.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-13
InstrumentoDow Jones, Diario
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-13

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
Dow JonesMejor ejecuciónDiario1.34 1,80849.8939,631 EUR-6,273
Dow Jones4 horasn/a 1,32150.8715,548 EUR-8,951
Nasdaq 100Diarion/a 1,39448.649,039 EUR-4,768
DAX 40Diarion/a 1,87248.567,381 EUR-5,523
S&P 500Diarion/a 1,87445.463,219 EUR-938

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Smoothed Z-Score Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE myZ = 0
ONCE lastentry = -1000
ONCE lastexit = -1000

mean = Average[3](close)
sd = STD[3](close)

25 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

SMADesviación estándar
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Smoothed Z-Score Crossover en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 5 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Dow Jones, Diario, con un profit factor de 1.34 en 1,808 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 6,273 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 39,631 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Solo toma operaciones largas.

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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.

Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación