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La estrategia compra cuando el cierre cruza por encima de una banda de canal suavizada mientras el volumen en equilibrio está por encima de su EMA de 60 bars y el cierre está por encima de su EMA de 50 bars. Vende cuando el cierre cae por debajo de la línea media del canal o de la EMA de 50 bars.
Mejor de 17 ejecuciones. Plata, 4 horas, spread 2, de la ejecución pf:2026-10-04-SILVER-4h.tsv:4.
| Periodo | Hasta el 2026-10-04 |
| Instrumento | Silver, 4 horas |
| Spread | 2 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-04 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlataMejor ejecución | 4 horas | 1.69 | 453 | 26.71 | 33,143 USD | -7,792 |
| Oro | 1 hora | 1.32 | 1,713 | 26.80 | 2,368 EUR | -445 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 48 | 27.08 | 22,715 USD | -7,954 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 51 | 45.10 | 15,824 EUR | -3,087 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 136 | 35.29 | 13,066 EUR | -4,166 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 229 | 35.37 | 7,552 EUR | -2,746 |
| Dow Jones | 1 hora | n/a | 589 | 28.18 | 7,103 EUR | -6,557 |
| DAX 40 | 4 horas | n/a | 235 | 33.19 | 6,353 EUR | -2,163 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | n/a | 943 | 28.63 | 6,159 EUR | -4,520 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 1,827 | 26.00 | 5,785 EUR | -2,293 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 910 | 27.69 | 4,800 EUR | -2,281 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 2,855 | 23.85 | 3,809 EUR | -3,564 |
| Oro | 4 horas | n/a | 416 | 30.05 | 2,429 EUR | -838 |
| Oro | Diario | n/a | 57 | 33.33 | 1,996 EUR | -809 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 41 | 48.78 | 1,724 EUR | -566 |
| Oro | 30 min | n/a | 2,929 | 26.60 | 1,505 EUR | -1,002 |
| S&P 500 | 1 hora | n/a | 891 | 27.05 | 1,365 EUR | -761 |
Gráficos
Las 10 mejores de 17 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // Smoothed Channel OBV Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false src = TypicalPrice myTr = TR(close) srcin = src + (src - src[17]) trin = myTr + (myTr - myTr[17]) fa = ExponentialAverage[20](srcin) fb = ExponentialAverage[20](fa) fc = ExponentialAverage[20](fb) filt = ExponentialAverage[20](fc) ta = ExponentialAverage[20](trin) tb = ExponentialAverage[20](ta) tc = ExponentialAverage[20](tb) filttr = ExponentialAverage[20](tc) upper = filt + filttr * 1.414 myObv = OBV(close) obvema = ExponentialAverage[60](myObv) regime = ExponentialAverage[50](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close) stopdist = myAtr[1] * 1.7
14 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Plata no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 30,000 barras.
| Barras disponibles | 30,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 33,143.00 USD |
| Neto, ejecución larga | 33,143.00 USD |
| Neto solo en los datos más antiguos | 0.00 USD |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 17 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Plata, 4 horas, con un profit factor de 1.69 en 453 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 7,792 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 33,143 USD.
Solo toma operaciones largas.
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