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La estrategia compra cuando el cierre cruza por encima de una banda superior, construida con EMAs encadenadas de 21 periodos del precio típico más 1.414 veces un suavizado equivalente del rango verdadero. Vende cuando el cierre vuelve a cruzar por debajo de esa banda.
Mejor de 21 ejecuciones. Oro, Diario, spread 0.6, de la ejecución pf:2026-10-04-GOLD-D.tsv:2.
| Periodo | Hasta el 2026-10-04 |
| Instrumento | Gold, Diario |
| Spread | 0.6 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-04 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OroMejor ejecución | Diario | 2.40 | 336 | 22.32 | 3,412 EUR | -809 |
| USD/JPY | Diario | n/a | 351 | 23.08 | 902,040 USD | -369,300 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 4,721 | 21.12 | 332,570 USD | -226,260 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 283 | 25.80 | 42,614 USD | -12,445 |
| Plata | 4 horas | n/a | 706 | 20.54 | 34,572 USD | -15,454 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 669 | 23.02 | 14,594 USD | -6,786 |
| Nikkei 225 | 1 hora | n/a | 2,371 | 20.50 | 14,107 USD | -11,169 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 330 | 27.27 | 12,271 EUR | -3,468 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 419 | 24.11 | 11,458 EUR | -5,402 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 851 | 23.03 | 10,087 EUR | -2,549 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | n/a | 2,978 | 21.69 | 8,961 EUR | -4,563 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 264 | 25.76 | 8,791 EUR | -4,639 |
| Dow Jones | 1 hora | n/a | 1,019 | 22.37 | 8,126 EUR | -7,098 |
| DAX 40 | 4 horas | n/a | 752 | 23.54 | 6,725 EUR | -3,538 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 2,838 | 21.63 | 6,657 EUR | -2,863 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 405 | 26.17 | 5,961 EUR | -5,297 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 423 | 23.40 | 1,968 EUR | -835 |
| Oro | 1 hora | n/a | 2,781 | 20.64 | 1,932 EUR | -940 |
| Oro | 4 horas | n/a | 735 | 21.90 | 1,904 EUR | -1,257 |
| Oro | 30 min | n/a | 5,042 | 23.03 | 1,755 EUR | -1,638 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 853 | 23.68 | 1,152 EUR | -723 |
Gráficos
Las 10 mejores de 21 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
El código
// ============================================================== // Smoothed Channel Breakout (long only) // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false src = TypicalPrice fa = ExponentialAverage[21](src) fb = ExponentialAverage[21](fa) fc = ExponentialAverage[21](fb) filt = ExponentialAverage[21](fc) myTr = TR(close) ta = ExponentialAverage[21](myTr) tb = ExponentialAverage[21](ta) tc = ExponentialAverage[21](tb) filttr = ExponentialAverage[21](tc) upper = filt + filttr * 1.414
10 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Oro no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 13,000 barras.
| Barras disponibles | 13,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 3,411.80 EUR |
| Neto, ejecución larga | 3,411.80 EUR |
| Neto solo en los datos más antiguos | 0.00 EUR |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 21 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Oro, Diario, con un profit factor de 2.40 en 336 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 809 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 3,412 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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