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La estrategia compra cuando el precio está por encima de la media de 200 bars pero por debajo de la de 10 bars, y vende cuando el precio cierra por encima de la media de 10 bars. También sale si el cierre cae más de 0.10 por debajo del precio de entrada.
Mejor ejecución de 8. S&P 500, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-10-USA500-D.tsv:4.
| Periodo | Hasta el 2026-10-10 |
| Instrumento | S&P 500, Diario |
| Spread | 1 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-10 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Mejor ejecución | Diario | 1.79 | 902 | 66.96 | 3,955 EUR | -560 |
| Nasdaq 100 | Diario | 1.70 | 740 | 67.43 | 15,200 EUR | -2,512 |
| EUR/USD | Diario | n/a | 547 | 70.75 | 50,017 USD | -28,720 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 590 | 72.37 | 23,286 USD | -9,919 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 857 | 71.65 | 19,885 EUR | -6,967 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 860 | 68.37 | 11,275 EUR | -2,941 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 594 | 74.24 | 7,166 EUR | -3,968 |
| Oro | Diario | n/a | 678 | 65.63 | 1,093 EUR | -636 |
Gráficos
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // SMA Pullback Long With Stop // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE buyprice = 0 maslow = Average[200](close) mafast = Average[10](close)
23 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
S&P 500 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 14,000 barras.
| Barras disponibles | 14,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 3,954.60 EUR |
| Neto, ejecución larga | 3,954.60 EUR |
| Neto solo en los datos más antiguos | 0.00 EUR |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 8 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue S&P 500, Diario, con un profit factor de 1.79 en 902 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 560 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 3,955 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
