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La estrategia compra cuando la media de 9 bars cruza por encima de la de 21 bars con el precio por encima de la media de 200 bars, y abre un short con el cruce simétrico por debajo de ella. Cada señal fija un stop a 2 veces el ATR(14) y un objetivo al doble de esa distancia.
Mejor de 12 ejecuciones. USD/JPY, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:6.
| Periodo | Hasta el 2026-10-12 |
| Instrumento | USD/JPY, Diario |
| Spread | 1 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMejor ejecución | Diario | 1.58 | 340 | 40.88 | 24,340 USD | -2,300 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 4 horas | 1.23 | 503 | 37.57 | 10,385 EUR | -2,549 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 297 | 36.03 | 9,593 EUR | -5,268 |
| Petróleo Brent | 4 horas | n/a | 381 | 38.32 | 8,806 EUR | -4,036 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 236 | 36.02 | 7,962 EUR | -6,313 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 232 | 37.50 | 6,549 EUR | -6,508 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 329 | 37.39 | 5,973 EUR | -5,757 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 712 | 33.43 | 4,049 EUR | -3,244 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 333 | 35.14 | 2,382 EUR | -789 |
| Oro | 1 hora | n/a | 2,673 | 33.41 | 1,518 EUR | -1,187 |
| Oro | Diario | n/a | 297 | 41.41 | 1,438 EUR | -828 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 688 | 33.58 | 1,194 EUR | -774 |
Gráficos
Las 10 mejores de 12 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // SMA Crossover ATR Bracket Trend Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false fast = Average[9](close) slow = Average[21](close) trend = Average[200](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close) sl = myAtr * 2 tp = myAtr * 2 * 2
26 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 12 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue USD/JPY, Diario, con un profit factor de 1.58 en 340 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 2,300 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 24,340 USD.
Opera tanto en largo como en corto.
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