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Compra cuando el precio cierra de nuevo por encima de una envolvente inferior situada en 0.65 veces la SMA de 140 periodos, y vende cuando el precio cierra de nuevo por debajo de una envolvente superior situada en 1.45 veces esa SMA. El sistema solo mantiene posiciones long.
Mejor de 6 ejecuciones. Nikkei 225, Diario, spread 10, de la ejecución sweeps:2026-10-12-NIKKEI-D-opt.tsv:36.
| Periodo | Hasta el 2026-10-12 |
| Instrumento | Nikkei 225, Diario |
| Spread | 10 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Mejor ejecución | Diario | n/a | 1 | 100.00 | 59,388 USD | -11,540 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 1 | 100.00 | 28,457 EUR | -5,914 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 1 | 100.00 | 22,319 EUR | -5,511 |
| Plata | Diario | n/a | 1 | 100.00 | 17,785 USD | -2,276 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 7,615 EUR | -7,128 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 1 hora | n/a | 1 | 100.00 | 7,133 EUR | -7,083 |
Gráficos
El código
// ============================================================== // SMA 140 Envelope Reversion // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false mdl = Average[140](close) upr = mdl * 1.45 lwr = mdl * 0.65
10 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 6 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue Nikkei 225, Diario, con 1 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 11,540 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 59,388 USD.
Solo toma operaciones largas.
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