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La estrategia compra cuando el RSI(10) cruza por encima de 40 con el cierre por encima de la EMA de 200 periodos. Abre un short cuando el RSI(10) cruza por debajo de 60 con el cierre por debajo de esa EMA, y cada operación usa un stop a 4 veces el ATR de 14 periodos.
Mejor ejecución de 8. S&P 500, Diario, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-12-USA500-D.tsv:6.
| Periodo | Hasta el 2026-10-12 |
| Instrumento | S&P 500, Diario |
| Spread | 1 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Mejor ejecución | Diario | 1.77 | 145 | 44.14 | 4,070 EUR | -905 |
| USD/JPY | Diario | 1.54 | 502 | 42.43 | 71,600 USD | -9,070 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 102 | 42.16 | 31,149 USD | -18,375 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 121 | 41.32 | 16,929 EUR | -7,928 |
| Oro | Diario | n/a | 123 | 47.97 | 3,012 EUR | -1,101 |
| Oro | 4 horas | n/a | 291 | 37.46 | 2,653 EUR | -1,264 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 341 | 34.90 | 1,791 EUR | -942 |
| Oro | 5 min | n/a | 1,848 | 32.47 | 669 EUR | -651 |
Gráficos
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // RSI Pullback Trend Bracket // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ema = ExponentialAverage[200](close) myRsi = RSI[10](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close)
17 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 8 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue S&P 500, Diario, con un profit factor de 1.77 en 145 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 905 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 4,070 EUR.
Opera tanto en largo como en corto.
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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
