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Estrategias / Mean reversion / RSI Keltner Histogram Reversion

RSI Keltner Histogram Reversion

La estrategia compra 1 contrato cuando el RSI(7) está por debajo de 20, el cierre está por debajo del canal inferior de Keltner y el histograma es positivo y sube. Abre el short simétrico y sale ante una banda de precio o una inversión del histograma.

Mean reversionLargos & cortosSwingPlata1 hora
5.51Profit factor
526,556Beneficio neto USD
45.91%Tasa de acierto
1,603Operaciones
-40,534Max drawdown
328Operación media

Mejor de 9 ejecuciones. Plata, 1 hora, spread 2, de la ejecución pf:2026-10-12-SILVER-1h.tsv:5.

Reglas de entrada, largos

  2. El cierre está por debajo de la banda inferior de Keltner, la EMA de 17 periodos menos 2.7 veces el ATR de 17 periodos.
  3. El MACD es la EMA de 16 periodos menos la EMA de 7 periodos.
  4. El histograma, 10 veces el MACD menos su media de 9 periodos, está por encima de cero y es mayor que en la bar anterior.

Reglas de entrada, cortos

  2. El cierre está por encima de la banda superior de Keltner, es decir, la EMA de 17 periodos más 2.7 veces el ATR de 17 periodos.
  3. El histograma está por debajo de cero y es menor que en la bar anterior.

Reglas de salida

  1. Un long se cierra cuando el cierre está por debajo de 0.99 veces el precio de entrada.
  2. Un long se cierra cuando el cierre está por encima de 1.015 veces el precio de entrada.
  4. Un short se cierra cuando el cierre está por encima de 1.01 veces el precio de entrada o por debajo de 0.985 veces ese precio.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-12
InstrumentoSilver, 1 hora
Spread2 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-12

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
PlataMejor ejecución1 hora5.51 1,60345.91526,556 USD-40,534
Nikkei 225Diarion/a 22850.449,333 USD-5,122
Dow JonesDiarion/a 14253.528,457 EUR-2,544
Petróleo crudo de EE. UU.Diarion/a 19251.043,226 EUR-1,304
Petróleo Brent4 horasn/a 27653.262,924 EUR-1,426
Nasdaq 100Diarion/a 17039.412,676 EUR-1,477
Petróleo BrentDiarion/a 9851.022,532 EUR-1,829
FTSE 100Diarion/a 16851.791,437 EUR-862
S&P 500Diarion/a 15938.99299 EUR-254

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// RSI Keltner Histogram Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[7](close)
myAtr = AverageTrueRange[17](close)
kcmid = ExponentialAverage[17](close)
kcup = kcmid + 2.7 * myAtr
kclow = kcmid - 2.7 * myAtr
myMacd = ExponentialAverage[16](close) - ExponentialAverage[7](close)
sig = Average[9](myMacd)
hist = 10 * (myMacd - sig)

17 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

RSICanal de KeltnerATREMASMA
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • El código no define ningún stop loss, por lo que una operación perdedora sigue abierta hasta que llega una señal de salida.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar RSI Keltner Histogram Reversion en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 9 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Plata, 1 hora, con un profit factor de 5.51 en 1,603 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 40,534 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 526,556 USD.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación