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La estrategia compra cuando el RSI(14) cruza por encima de 50 con el cierre por encima de la EMA de 200 periodos y el ATR por encima de su media de 20 periodos. Abre un short con el cruce simétrico del RSI por debajo de 50, y cierra una operación cuando el cierre vuelve a cruzar la EMA de 50 periodos.
Mejor de 9 ejecuciones. Nikkei 225, Diario, spread 10, de la ejecución pf:2026-10-05-NIKKEI-D.tsv:8.
| Periodo | Hasta el 2026-10-05 |
| Instrumento | Nikkei 225, Diario |
| Spread | 10 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-05 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Mejor ejecución | Diario | 1.64 | 206 | 29.13 | 33,126 USD | -8,267 |
| USD/JPY | Diario | n/a | 279 | 28.32 | 1,586,530 USD | -512,200 |
| USD/JPY | 1 hora | n/a | 2,671 | 24.63 | 320,040 USD | -223,360 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 287 | 32.40 | 17,557 EUR | -6,455 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 318 | 29.25 | 9,336 EUR | -4,774 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 254 | 29.53 | 8,981 EUR | -4,116 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 4 horas | n/a | 511 | 26.42 | 8,630 EUR | -4,151 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 334 | 28.14 | 2,440 EUR | -841 |
| Oro | 4 horas | n/a | 568 | 28.87 | 1,651 EUR | -782 |
Gráficos
El código
// ============================================================== // RSI Fifty Cross With ATR Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ematrend = ExponentialAverage[200](close) emaexit = ExponentialAverage[50](close) myRsi = RSI[14](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close) atrsma = Average[20](myAtr)
24 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Nikkei 225 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 11,000 barras.
| Barras disponibles | 11,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 33,125.50 USD |
| Neto, ejecución larga | 33,125.50 USD |
| Neto solo en los datos más antiguos | 0.00 USD |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 9 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Nikkei 225, Diario, con un profit factor de 1.64 en 206 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 8,267 USD con la position size probada, frente a un resultado neto de 33,126 USD.
Opera tanto en largo como en corto.
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