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Compra 1 contrato cuando el RSI(14) cruza por encima de su SMA de 14 periodos desde por debajo de 35, un posible rebote desde sobreventa. Cada operación tiene un stop por debajo del mínimo de la barra de señal y un objetivo a cuatro veces ese riesgo.
Mejor de 15 ejecuciones. Dow Jones, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-12-DOW30-D.tsv:7.
| Periodo | Hasta el 2026-10-12 |
| Instrumento | Dow Jones, Diario |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow JonesMejor ejecución | Diario | 2.50 | 133 | 30.08 | 37,654 EUR | -6,593 |
| USD/JPY | Diario | 2.08 | 224 | 31.25 | 33,320 USD | -3,880 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 2,205 | 19.64 | 24,572 USD | -11,184 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 85 | 28.24 | 21,402 EUR | -7,028 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 231 | 23.38 | 20,197 USD | -8,073 |
| Nikkei 225 | 10 min | n/a | 2,180 | 17.80 | 14,500 USD | -14,489 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 2,246 | 18.74 | 14,496 USD | -12,733 |
| DAX 40 | 4 horas | n/a | 338 | 24.56 | 13,777 EUR | -3,665 |
| Plata | Diario | n/a | 117 | 26.50 | 10,355 USD | -7,153 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 317 | 22.71 | 8,270 EUR | -6,201 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 152 | 18.42 | 8,177 EUR | -6,532 |
| Petróleo Brent | 4 horas | n/a | 212 | 23.11 | 6,656 EUR | -4,165 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 134 | 21.64 | 3,284 EUR | -1,112 |
| Oro | 4 horas | n/a | 354 | 23.45 | 1,829 EUR | -745 |
| Oro | 1 hora | n/a | 1,329 | 19.64 | 1,199 EUR | -497 |
Gráficos
Las 10 mejores de 15 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // RSI Crossover With ATR Stop // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRsi = RSI[14](close) rsima = Average[14](myRsi) myAtr = AverageTrueRange[14](close)
10 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 15 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Dow Jones, Diario, con un profit factor de 2.50 en 133 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 6,593 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 37,654 EUR.
Solo toma operaciones largas.
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