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En una tendencia alcista por encima de la SMA de 200, un cierre por debajo de la SMA de 5 con RSI(2) por debajo de 13 activa un long. Los shorts usan la regla inversa, con RSI(2) por encima de 83 por debajo de la SMA de 200. Los longs cierran con un cruce por encima de la SMA de 9 y los shorts con un cruce por debajo de la SMA de 5.
Mejor ejecución de 11. Nasdaq 100, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-09-24-NAS100-D.tsv:1.
| Periodo | Hasta 2026-09-24 |
| Instrumento | Nasdaq 100, Diario |
| Spread | 3 puntos |
| Contratos | 1 |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-09-24 |
| positionSize Contratos por operación | 1 |
| trendPeriod Longitud del filtro de tendencia SMA | 200 |
| fastPeriod SMA corta para la prueba del pullback y la salida de los shorts | 5 |
| exitPeriod SMA cuyo cruce al alza cierra un long | 9 |
| rsiPeriod Longitud del RSI | 2 |
| oversoldLevel Comprar por debajo de este RSI | 13 |
| overboughtLevel Vender en short por encima de este RSI | 83 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Mejor ejecución | Diario | 1.99 | 627 | 66.35 | 19,095 EUR | -3,955 |
| S&P 500 | Diario | 1.98 | 855 | 63.39 | 5,527 EUR | -729 |
| USD/JPY | Diario | n/a | 790 | 67.59 | 780,260 JPY | -499,400 |
| EUR/USD | 1 hora | n/a | 10,349 | 64.65 | 53,535 USD | -13,600 |
| EUR/USD | Diario | n/a | 728 | 64.70 | 31,884 USD | -25,885 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 652 | 66.87 | 29,284 USD | -14,725 |
| EUR/USD | 4 horas | n/a | 2,657 | 63.72 | 29,018 USD | -17,428 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 784 | 64.29 | 14,829 EUR | -6,619 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | Diario | n/a | 658 | 65.20 | 7,721 EUR | -6,834 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 573 | 65.97 | 6,873 EUR | -6,685 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 639 | 66.82 | 4,588 EUR | -2,993 |
Gráficos
Las 10 mejores de 11 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================ // RSI(2) Pullback MA Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade trendPeriod = 200 // SMA trend filter length fastPeriod = 5 // short SMA for the pullback test and the short exit exitPeriod = 9 // SMA whose upward cross closes a long rsiPeriod = 2 // RSI length oversoldLevel = 13 // buy below this RSI overboughtLevel = 83 // short above this RSI // --- Indicators --- trendMA = Average[trendPeriod](close) fastMA = Average[fastPeriod](close) exitMA = Average[exitPeriod](close) rsiValue = RSI[rsiPeriod](close)
25 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí, usa medias móviles simples y RSI con órdenes a mercado. El código reescrito aún no se ha comprobado en compilación.
S&P 500 Diario tuvo un profit factor de 1.98 y generó EUR 5,527.46. EUR/USD 1 hora generó USD 53,535.0 y FTSE 100 Diario EUR 4,588.1.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de EUR 3,955.3 con 1 contrato. S&P 500 Diario fue más suave, con EUR 728.74.
Las caídas de RSI(2) en barras diarias marcan pullbacks breves dentro de la tendencia de la SMA de 200. La ejecución en Nasdaq 100 produjo 627 operaciones con ese ajuste.
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El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.
