Los libros... aunque no gratis
Compra cuando un VWAP móvil de 2 periodos cruza por debajo de 0.97 veces un VWAP móvil de 5 periodos mientras la EMA de 5 periodos del RSI(2) está por debajo de 30. Vende cuando el VWAP de 2 periodos cruza por encima del VWAP de 5 periodos.
Mejor de 32 ejecuciones. Petróleo crudo de EE. UU., Diario, spread 3, de la ejecución sweeps:2026-10-11-CRUDE-D-opt.tsv:39.
| Periodo | Hasta el 2026-10-11 |
| Instrumento | US Crude Oil, Diario |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-11 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petróleo crudo de EE. UU.Mejor ejecución | Diario | n/a | 35 | 74.29 | 4,707 EUR | -1,195 |
| Plata | 10 min | n/a | 3 | 100.00 | 5,175 USD | -1,590 |
| Plata | 1 hora | n/a | 16 | 56.25 | 4,541 USD | -3,788 |
| Plata | 15 min | n/a | 3 | 100.00 | 4,178 USD | -1,945 |
| Plata | 5 min | n/a | 2 | 100.00 | 2,392 USD | -1,709 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 10 | 50.00 | 1,981 EUR | -1,731 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 4 | 75.00 | 1,845 EUR | -1,463 |
| Petróleo Brent | 4 horas | n/a | 19 | 68.42 | 1,693 EUR | -788 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 6 | 83.33 | 1,658 EUR | -490 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 2 | 100.00 | 1,020 USD | -180 |
| Petróleo Brent | 1 hora | n/a | 11 | 72.73 | 995 EUR | -360 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 2 | 100.00 | 985 USD | -27.50 |
| Dow Jones | 1 hora | n/a | 2 | 100.00 | 612 EUR | -103 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | n/a | 3 | 100.00 | 514 EUR | -228 |
| Petróleo Brent | 30 min | n/a | 6 | 66.67 | 464 EUR | -312 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 403 EUR | -4.50 |
| Petróleo Brent | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 381 EUR | -130 |
| Nikkei 225 | 1 hora | n/a | 1 | 100.00 | 363 USD | -62.40 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 3 | 66.67 | 356 EUR | -3.60 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 7 | 71.43 | 349 EUR | -159 |
| Petróleo Brent | 1 min | n/a | 1 | 100.00 | 280 EUR | -1.20 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 2 min | n/a | 1 | 100.00 | 200 EUR | -3.30 |
| Oro | 30 min | n/a | 1 | 100.00 | 180 EUR | -25.50 |
| Oro | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 167 EUR | -1.10 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 1 min | n/a | 1 | 100.00 | 162 EUR | -0.00 |
| GBP/USD | 1 hora | n/a | 1 | 100.00 | 155 USD | -75.90 |
| Petróleo Brent | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 124 EUR | -82.50 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 2 | 100.00 | 104 EUR | -46.80 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 10 min | n/a | 1 | 100.00 | 98.70 EUR | -41.20 |
| Oro | 1 hora | n/a | 2 | 100.00 | 55.50 EUR | -33.50 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 1 | 100.00 | 51.50 EUR | -1.30 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 2 | 100.00 | 19.00 EUR | -17.50 |
Gráficos
Las 10 mejores de 32 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
El código
// ============================================================== // Rolling VWAP Reversion Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE smallvwap = 0 ONCE bigvwap = 0 tpv = TypicalPrice * volume vols = summation[2](volume) volb = summation[5](volume)
18 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 32 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue Petróleo crudo de EE. UU., Diario, con 35 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 1,194 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 4,707 EUR.
Solo toma operaciones largas.
Relacionado
La comunidad de ProRealAlgos obtiene las reglas completas, el código completo y la cartera automatizada.
