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Estrategias / Tendencia / Reversal Pattern With ATR Trailing Line

Reversal Pattern With ATR Trailing Line

El sistema compra cuando una reversión de cierre basada en el estocástico coincide con un cierre que cruza por encima de una línea de trailing ATR, y vende short en la condición simétrica. Las posiciones se cierran cuando los estados dejan de coincidir.

TendenciaLargos & cortosIntradayDAX 4030 min
n/aProfit factor
8,230Beneficio neto EUR
35.20%Tasa de acierto
3,778Operaciones
-4,079Max drawdown
2.18Operación media

Mejor de 8 ejecuciones. DAX 40, 30 min, spread 3, de la ejecución sweeps:2026-10-12-DAX40-30m-opt.tsv:41.

Reglas de entrada, largos

  1. El cierre está por encima del cierre anterior, y el cierre anterior estaba por debajo del cierre de 2 bars antes.
  2. El %K del Stochastic (14 periodos) está por debajo de su SMA de 3 periodos y por encima de 50 en la misma bar.
  4. Cuando ambos estados son alcistas y no hay ningún long abierto, el sistema compra 1 contrato a mercado.

Reglas de entrada, cortos

  1. El cierre está por debajo del cierre anterior, y el cierre anterior estaba por encima del cierre de 2 bars antes.
  2. El %K del Stochastic (14 periodos) está por encima de su SMA de 3 periodos y por debajo de 50 en la misma bar.
  4. Cuando ambos estados son bajistas y no hay ningún short abierto, el sistema vende en short 1 contrato a mercado.

Reglas de salida

  2. Cuando dejan de coincidir, el short abierto se recompra a mercado.
  3. La línea de trailing se usa solo como estado de señal, por lo que no se coloca ningún stop ni objetivo independiente.

Condiciones de la prueba

PeriodoHasta el 2026-10-12
InstrumentoDAX 40, 30 minutos
Spread3 puntos
Capital inicial1,000,000
CostesSolo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight.
BarrasHasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial
Última prueba2026-10-12

Todas las ejecuciones

Mercados y marcos temporales probados

MercadoMarco temporalPFOperaciones% de aciertoNetoMax DD
DAX 40Mejor ejecución30 minn/a 3,77835.208,230 EUR-4,079
Nikkei 225Diarion/a 20839.9031,557 USD-17,797
Plata4 horasn/a 55736.6228,548 USD-14,262
Petróleo BrentDiarion/a 9040.0019,629 EUR-6,266
Petróleo crudo de EE. UU.Diarion/a 20538.058,035 EUR-7,744
Oro30 minn/a 3,34235.821,763 EUR-1,287
Oro4 horasn/a 55437.181,326 EUR-1,038
Oro1 horan/a 2,09536.181,243 EUR-989

Gráficos

Resultados por ejecución

Beneficio netoMax drawdown

El código

Código ProBuilder, tal como se probó

// ==============================================================
// Reversal Pattern With ATR Trailing Line
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE stoch = 50
ONCE posrev = 0
ONCE postwo = 0
ONCE ts = 0

hh = highest[14](high)
ll = lowest[14](low)

52 líneas más: las reglas de entrada y salida.

Configuración

Cómo cargarla

  1. Copia el código con el botón de copiar del bloque de código.
  2. En ProRealTime, abre un gráfico del instrumento y el marco temporal que quieras probar y luego abre ProOrder > New trading system y elige "Create with programming".
  3. Pega el código, dale un nombre al sistema y guárdalo.
  4. Haz clic en "Backtest", ajusta tu propio spread y position size, y ejecútala antes de considerar operarla en real.

Indicadores utilizados

ATRStochasticSMA
Lee esto primeroDebilidades conocidas2 puntos
  • No hay profit factor disponible, porque para esta estrategia solo existen resultados de barrido.
  • Los resultados solo incluyen el spread. No incluyen comisiones ni financiación nocturna.

Preguntas

Sobre esta estrategia

¿Puedo ejecutar Reversal Pattern With ATR Trailing Line en ProOrder?

Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.

¿En qué mercados se probó?

Se probó en 8 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue DAX 40, 30 minutos, con 3,778 operaciones.

¿Qué tamaño tuvo el drawdown?

La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 4,079 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 8,230 EUR.

¿Opera en largo, en corto o en ambos sentidos?

Opera tanto en largo como en corto.

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Los resultados pasados de backtest no garantizan resultados futuros. Esto no es asesoramiento financiero. Seleccionado y mantenido por ProRealAlgos. ProRealTime™ es una marca comercial de ProRealTime SAS. prorealalgos.comEstadísticasDocumentación